PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHMFX с FASEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NHMFX с FASEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NHMFX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6) and FASEX (Nuveen Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - NHMFX is a High Yield Muni fund managed by Nuveen, while FASEX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Nuveen. Over the past 5 years, NHMFX returned 1.02%/yr vs 9.21%/yr for FASEX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. NHMFX charges 0.69%/yr vs 1.16%/yr for FASEX.

Доходность

Сравнение доходности NHMFX и FASEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NHMFX показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у FASEX с доходностью 17.41%.

NHMFX

1 день
-0.07%
1 месяц
1.18%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.82%
1 год
9.64%
3 года*
4.77%
5 лет*
1.02%
10 лет*
—

FASEX

1 день
-0.15%
1 месяц
2.78%
С начала года
17.41%
6 месяцев
17.01%
1 год
30.65%
3 года*
16.60%
5 лет*
9.21%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHMFX и FASEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHMFX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6		3.13%3.21%5.23%6.74%-14.90%9.94%3.33%12.18%2.05%12.17%
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		17.41%9.68%10.40%14.20%-10.63%34.84%1.19%26.68%-13.00%19.23%

Correlation

The correlation between NHMFX and FASEX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2016 г.

0.05

The correlation between NHMFX and FASEX shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6

Nuveen Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с NHMFX:
NHMFX с JEPINHMFX с VWAHXNHMFX с NHMRXNHMFX с NVLIXNHMFX с FARCXNHMFX с AHYMXNHMFX с STXAX
Часто сравнивают с FASEX:
FASEX с ACMVXFASEX с MVCAXFASEX с FSMAXFASEX с VUKG.LFASEX с TRERXFASEX с NMCOFASEX с NPCT

Доходность на риск

NHMFX vs. FASEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHMFX
Ранг доходности на риск NHMFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHMFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHMFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHMFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHMFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHMFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FASEX
Ранг доходности на риск FASEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASEX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASEX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHMFX c FASEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHMFXFASEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.22

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.16

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

4.14

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

15.11

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHMFX vs. FASEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHMFX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASEX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHMFX и FASEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHMFXFASEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.51

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.02

Просадки

Сравнение просадок NHMFX и FASEX

Максимальная просадка NHMFX за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки FASEX в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHMFX и FASEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHMFXFASEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-55.57%

+33.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.58%

-7.37%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.89%

-22.26%

+11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-22.26%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.15%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-8.93%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.01%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NHMFX и FASEX

Текущая волатильность для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) составляет 1.55%, в то время как у Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что NHMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHMFXFASEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

4.23%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

10.24%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

13.76%

-9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.87%

18.07%

-11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

20.21%

-13.45%

Сравнение комиссий NHMFX и FASEX

NHMFX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FASEX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHMFX и FASEX

Дивидендная доходность NHMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности FASEX в 12.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		12.50%14.67%5.29%3.12%6.32%4.02%1.06%0.89%4.48%7.93%3.67%3.49%
NHMFX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6		6.14%6.59%5.35%6.99%5.68%4.71%5.05%5.03%5.46%5.37%2.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NHMFX and FASEX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FASEX has higher volatility (4.23%) compared to NHMFX (1.55%). In terms of maximum drawdown, NHMFX dropped -22.25% vs FASEX's -55.57%.

NHMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHMFX и FASEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор