PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHMAX с STMYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NHMAX с STMYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NHMAX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A) and STMYX (Sierra Tactical Municipal Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, NHMAX returned 0.94%/yr vs 0.91%/yr for STMYX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NHMAX charges 2.00%/yr vs 0.92%/yr for STMYX.

Доходность

Сравнение доходности NHMAX и STMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX) и Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NHMAX показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у STMYX с доходностью 1.78%.

NHMAX

1 день
-0.07%
1 месяц
1.16%
С начала года
3.02%
6 месяцев
3.67%
1 год
9.34%
3 года*
4.97%
5 лет*
0.94%
10 лет*
3.46%

STMYX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.78%
6 месяцев
1.99%
1 год
5.74%
3 года*
2.44%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHMAX и STMYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NHMAX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A		3.02%2.98%5.36%6.96%-15.14%9.71%3.03%11.50%
STMYX
Sierra Tactical Municipal Fund		1.78%-1.09%2.00%4.29%-2.93%3.35%4.35%7.73%

Correlation

The correlation between NHMAX and STMYX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.75

The correlation between NHMAX and STMYX shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A

Sierra Tactical Municipal Fund

Часто сравнивают с NHMAX:
NHMAX с AMHIXNHMAX с HIMYXNHMAX с NHMRXNHMAX с EWHYXNHMAX с BATEXNHMAX с NMZNHMAX с RFM
Часто сравнивают с STMYX:
STMYX с SIRIXSTMYX с FQTHXSTMYX с AMHIXSTMYX с ABTYXSTMYX с STXAXSTMYX с DHMBXSTMYX с AHYMX

Доходность на риск

NHMAX vs. STMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHMAX
Ранг доходности на риск NHMAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHMAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHMAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHMAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
STMYX
Ранг доходности на риск STMYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMYX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMYX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMYX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMYX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHMAX c STMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX) и Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHMAXSTMYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.30

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.23

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.55

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.37

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

7.65

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHMAX vs. STMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHMAX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STMYX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHMAX и STMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHMAXSTMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.30

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.24

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.70

+0.15

Просадки

Сравнение просадок NHMAX и STMYX

Максимальная просадка NHMAX за все время составила -45.60%, что больше максимальной просадки STMYX в -9.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHMAX и STMYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHMAXSTMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.60%

-9.71%

-35.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.58%

-2.55%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-7.74%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-8.59%

-13.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.25%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-3.15%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.79%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NHMAX и STMYX

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что NHMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHMAXSTMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.09%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

1.93%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

2.63%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

3.89%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

3.71%

+2.99%

Сравнение комиссий NHMAX и STMYX

NHMAX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии STMYX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHMAX и STMYX

Дивидендная доходность NHMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности STMYX в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHMAX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A		5.87%6.30%5.54%7.10%5.41%4.49%4.83%4.77%5.26%5.20%5.61%5.39%
STMYX
Sierra Tactical Municipal Fund		3.61%3.44%3.03%2.46%1.13%4.78%2.47%2.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NHMAX and STMYX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NHMAX has higher volatility (1.54%) compared to STMYX (1.09%). In terms of maximum drawdown, NHMAX dropped -45.60% vs STMYX's -9.71%.

STMYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHMAX и STMYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор