PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHFIX с NCATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NHFIX с NCATX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NHFIX (Northern High Yield Fixed Income Fund) and NCATX (Northern California Tax Exempt Fund) are both mutual funds - NHFIX is a High Yield Bonds fund managed by Northern Funds, while NCATX is a Municipal Bonds fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NHFIX returned 5.53%/yr vs 1.56%/yr for NCATX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. NHFIX charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for NCATX.

Доходность

Сравнение доходности NHFIX и NCATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) и Northern California Tax Exempt Fund (NCATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NHFIX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у NCATX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции NHFIX превзошли акции NCATX по среднегодовой доходности: 5.53% против 1.56% соответственно.

NHFIX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.41%
3 года*
9.19%
5 лет*
3.61%
10 лет*
5.53%

NCATX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.41%
1 год
6.42%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHFIX и NCATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHFIX
Northern High Yield Fixed Income Fund		1.70%8.79%8.03%13.96%-13.74%5.03%6.04%16.17%-3.60%8.35%
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund		1.10%3.65%1.89%5.74%-11.26%0.74%4.85%7.67%1.00%4.97%

Correlation

The correlation between NHFIX and NCATX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.16

Over the past year, NHFIX and NCATX have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern High Yield Fixed Income Fund

Northern California Tax Exempt Fund

Часто сравнивают с NHFIX:
NHFIX с PYHRXNHFIX с VYMNHFIX с BKLNNHFIX с FAGIXNHFIX с JPIENHFIX с SHYGNHFIX с VWEHX
Часто сравнивают с NCATX:
NCATX с CALINCATX с FSMUXNCATX с TFCYXNCATX с LSMSXNCATX с ATOIXNCATX с NTAUXNCATX с NSRIX

Доходность на риск

NHFIX vs. NCATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHFIX
Ранг доходности на риск NHFIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHFIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHFIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHFIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHFIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHFIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NCATX
Ранг доходности на риск NCATX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCATX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCATX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCATX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCATX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCATX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHFIX c NCATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) и Northern California Tax Exempt Fund (NCATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHFIXNCATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.63

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
4.11

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.69

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.44

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.16

7.44

+7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHFIX vs. NCATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHFIX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCATX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHFIX и NCATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHFIXNCATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.63

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.02

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.37

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.05

0.00

Просадки

Сравнение просадок NHFIX и NCATX

Максимальная просадка NHFIX за все время составила -27.87%, что больше максимальной просадки NCATX в -16.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHFIX и NCATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHFIXNCATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-16.55%

-11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-2.80%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.39%

-5.80%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-16.55%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.72%

-16.55%

-8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.02%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-2.42%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.91%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NHFIX и NCATX

Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что NHFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHFIXNCATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.04%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.04%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

2.59%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

4.14%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.95%

4.26%

+1.69%

Сравнение комиссий NHFIX и NCATX

NHFIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NCATX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHFIX и NCATX

Дивидендная доходность NHFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности NCATX в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund		3.02%2.85%3.39%2.46%1.47%2.18%2.85%3.82%3.51%3.19%4.08%3.21%
NHFIX
Northern High Yield Fixed Income Fund		7.01%6.87%6.67%6.57%3.84%4.92%5.41%6.35%6.85%6.66%5.57%6.19%

Часто задаваемые вопросы

NHFIX and NCATX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NHFIX has higher volatility (1.21%) compared to NCATX (1.04%). In terms of maximum drawdown, NHFIX dropped -27.87% vs NCATX's -16.55%.

NCATX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHFIX и NCATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор