PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHFIX с SHYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NHFIX с SHYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NHFIX (Northern High Yield Fixed Income Fund) and SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, NHFIX returned 5.53%/yr vs 5.16%/yr for SHYG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NHFIX charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for SHYG.

Доходность

Сравнение доходности NHFIX и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NHFIX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у SHYG с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции NHFIX превзошли акции SHYG по среднегодовой доходности: 5.53% против 5.16% соответственно.

NHFIX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.41%
3 года*
9.19%
5 лет*
3.61%
10 лет*
5.53%

SHYG

1 день
0.14%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.52%
3 года*
8.16%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHFIX и SHYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHFIX
Northern High Yield Fixed Income Fund		1.70%8.79%8.03%13.96%-13.74%5.03%6.04%16.17%-3.60%8.35%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		1.58%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%5.11%

Correlation

The correlation between NHFIX and SHYG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г.

0.55

The correlation between NHFIX and SHYG has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern High Yield Fixed Income Fund

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с NHFIX:
NHFIX с PYHRXNHFIX с VYMNHFIX с BKLNNHFIX с FAGIXNHFIX с JPIENHFIX с VWEHXNHFIX с NOEMX
Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SJNKSHYG с SPHYSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с HYDB

Доходность на риск

NHFIX vs. SHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHFIX
Ранг доходности на риск NHFIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHFIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHFIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHFIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHFIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHFIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHFIX c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHFIXSHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.07

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.18

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.42

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.74

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.16

16.31

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHFIX vs. SHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHFIX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYG равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHFIX и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHFIXSHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.07

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.85

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.81

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.73

+0.33

Просадки

Сравнение просадок NHFIX и SHYG

Максимальная просадка NHFIX за все время составила -27.87%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHFIX и SHYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHFIXSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-19.26%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-1.75%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.39%

-4.53%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-9.39%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.72%

-19.26%

-5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.10%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-1.44%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.40%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NHFIX и SHYG

Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что NHFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHFIXSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.93%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.51%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

3.16%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

5.73%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.95%

6.42%

-0.47%

Сравнение комиссий NHFIX и SHYG

NHFIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHFIX и SHYG

Дивидендная доходность NHFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что сопоставимо с доходностью SHYG в 7.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHFIX
Northern High Yield Fixed Income Fund		7.01%6.87%6.67%6.57%3.84%4.92%5.41%6.35%6.85%6.66%5.57%6.19%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.01%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Часто задаваемые вопросы

NHFIX and SHYG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NHFIX has higher volatility (1.21%) compared to SHYG (0.93%). In terms of maximum drawdown, NHFIX dropped -27.87% vs SHYG's -19.26%.

NHFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHFIX и SHYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор