PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NHFIX с JPIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NHFIX с JPIE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

NHFIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NHFIX или JPIE.

Корреляция

Корреляция между NHFIX и JPIE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NHFIX и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.37%
9.47%
NHFIX
JPIE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NHFIX:

1.94

JPIE:

3.29

Коэф-т Сортино

NHFIX:

2.81

JPIE:

4.60

Коэф-т Омега

NHFIX:

1.44

JPIE:

1.84

Коэф-т Кальмара

NHFIX:

1.89

JPIE:

4.70

Коэф-т Мартина

NHFIX:

8.42

JPIE:

21.57

Индекс Язвы

NHFIX:

0.99%

JPIE:

0.37%

Дневная вол-ть

NHFIX:

4.25%

JPIE:

2.46%

Макс. просадка

NHFIX:

-27.42%

JPIE:

-9.96%

Текущая просадка

NHFIX:

-1.92%

JPIE:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, NHFIX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 2.12%.

NHFIX

С начала года

0.32%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

0.70%

1 год

7.89%

5 лет

7.18%

10 лет

4.53%

JPIE

С начала года

2.12%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

3.01%

1 год

8.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NHFIX и JPIE

NHFIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

NHFIX
Northern High Yield Fixed Income Fund
График комиссии NHFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NHFIX: 0.60%
JPIE
JPMorgan Income ETF
График комиссии JPIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPIE: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NHFIX и JPIE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NHFIX
Ранг риск-скорректированной доходности NHFIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NHFIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHFIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHFIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHFIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHFIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг риск-скорректированной доходности JPIE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NHFIX c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NHFIX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NHFIX: 1.94
JPIE: 3.29
Коэффициент Сортино NHFIX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NHFIX: 2.81
JPIE: 4.60
Коэффициент Омега NHFIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NHFIX: 1.44
JPIE: 1.84
Коэффициент Кальмара NHFIX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NHFIX: 1.89
JPIE: 4.70
Коэффициент Мартина NHFIX, с текущим значением в 8.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
NHFIX: 8.42
JPIE: 21.57

Показатель коэффициента Шарпа NHFIX на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHFIX и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.94
3.29
NHFIX
JPIE

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHFIX и JPIE

Дивидендная доходность NHFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности JPIE в 5.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NHFIX
Northern High Yield Fixed Income Fund		6.33%6.66%6.56%6.91%5.35%5.44%6.17%6.62%6.69%6.04%6.40%6.55%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.94%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NHFIX и JPIE

Максимальная просадка NHFIX за все время составила -27.42%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHFIX и JPIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.92%
0
NHFIX
JPIE

Волатильность

Сравнение волатильности NHFIX и JPIE

Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что NHFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.48%
1.56%
NHFIX
JPIE