Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern High Yield Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) показал доход в -0.85% с начала года и 6.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NHFIX составила 5.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении NHFIX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -4.4%.

Northern High Yield Fixed Income Fund: годовая альфа составляет 4.74%, бета — 0.09, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 04.01.1999.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (39.34%) было выше, чем в снижении (34.38%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.11 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.11 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия NHFIX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

NHFIX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Northern High Yield Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern High Yield Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Northern High Yield Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 27.87%, зарегистрированную 12 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 217 торговых сессий.

Текущая просадка Northern High Yield Fixed Income Fund составляет 1.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.