Сравнение NGRRX с TISPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Value Fund (NGRRX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).
NGRRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 19 дек. 1999 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности NGRRX и TISPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NGRRX и TISPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGRRX Nuveen International Value Fund | -0.50% | 36.06% | 4.57% | 20.60% | -8.85% | 12.34% | 3.92% | 18.46% | -18.08% | 20.75% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -4.34% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, NGRRX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции NGRRX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 8.36% против 13.81% соответственно.
NGRRX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 8.36%
TISPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NGRRX и TISPX
NGRRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%.
Доходность на риск
NGRRX vs. TISPX — Ранг доходности на риск
NGRRX
TISPX
Сравнение NGRRX c TISPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Value Fund (NGRRX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGRRX | TISPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.98 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.49 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.32 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 6.36 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGRRX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.98 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между NGRRX и TISPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGRRX и TISPX
Дивидендная доходность NGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности TISPX в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGRRX Nuveen International Value Fund | 0.23% | 0.23% | 2.48% | 2.07% | 5.15% | 4.09% | 2.15% | 3.17% | 1.56% | 3.13% | 2.15% | 1.67% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.46% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок NGRRX и TISPX
Максимальная просадка NGRRX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGRRX и TISPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NGRRX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -55.16% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -12.11% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -24.48% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.91% | -33.75% | -8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -6.23% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.45% | -6.76% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.52% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGRRX и TISPX
Nuveen International Value Fund (NGRRX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NGRRX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 5.34% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 9.53% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 18.33% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 16.90% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 18.05% | -1.74% |