PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGRRX с TISPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NGRRX с TISPX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Value Fund (NGRRX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).

NGRRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 19 дек. 1999 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGRRX или TISPX.

Корреляция

Корреляция между NGRRX и TISPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NGRRX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Value Fund (NGRRX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGRRX:

0.68

TISPX:

0.56

Коэф-т Сортино

NGRRX:

1.10

TISPX:

0.87

Коэф-т Омега

NGRRX:

1.15

TISPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

NGRRX:

0.85

TISPX:

0.55

Коэф-т Мартина

NGRRX:

3.04

TISPX:

2.08

Индекс Язвы

NGRRX:

4.08%

TISPX:

4.94%

Дневная вол-ть

NGRRX:

16.85%

TISPX:

17.44%

Макс. просадка

NGRRX:

-59.12%

TISPX:

-55.51%

Текущая просадка

NGRRX:

-0.50%

TISPX:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, NGRRX показывает доходность 13.62%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции NGRRX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 5.26% против 11.99% соответственно.

NGRRX

С начала года

13.62%

1 месяц

9.96%

6 месяцев

11.02%

1 год

11.44%

5 лет

14.65%

10 лет

5.26%

TISPX

С начала года

-3.34%

1 месяц

13.69%

6 месяцев

-5.21%

1 год

9.70%

5 лет

15.58%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NGRRX и TISPX

NGRRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%.

NGRRX
Nuveen International Value Fund
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGRRX и TISPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGRRX
Ранг риск-скорректированной доходности NGRRX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGRRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGRRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGRRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGRRX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGRRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
TISPX
Ранг риск-скорректированной доходности TISPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGRRX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Value Fund (NGRRX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NGRRX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISPX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGRRX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGRRX и TISPX

Дивидендная доходность NGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности TISPX в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NGRRX
Nuveen International Value Fund		2.18%2.48%2.07%5.15%4.09%2.15%3.18%1.55%3.13%2.15%1.67%4.50%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		1.57%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%2.18%2.39%2.69%1.77%

Просадки

Сравнение просадок NGRRX и TISPX

Максимальная просадка NGRRX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки TISPX в -55.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGRRX и TISPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NGRRX и TISPX

Загрузка...