- ISIN
- US67065W8038
- Эмитент
- Nuveen
- Дата выпуска
- 19 дек. 1999 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NGRRX
Nuveen International Value Fund (NGRRX) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции NGRRX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NGRRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,589.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuveen International Value Fund (NGRRX) показал доход в 5.23% с начала года и 20.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NGRRX составила 8.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Nuveen International Value Fund
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 8.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность NGRRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +24.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NGRRX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.52% | 4.38% | -9.66% | 5.04% | 1.52% | -0.82% | 5.23% | ||||||
| 2025 | 4.45% | 3.26% | 1.66% | 2.78% | 4.65% | 2.52% | -1.19% | 4.38% | 3.34% | -0.56% | 1.71% | 4.39% | 36.06% |
| 2024 | -1.57% | 2.34% | 4.07% | -2.44% | 4.65% | -3.73% | 3.66% | 2.30% | 1.37% | -4.10% | 0.55% | -2.10% | 4.57% |
| 2023 | 10.16% | -1.96% | 2.32% | 1.72% | -4.31% | 5.75% | 3.69% | -2.75% | -3.32% | -4.64% | 8.63% | 4.98% | 20.60% |
| 2022 | 0.52% | -2.83% | -0.19% | -5.65% | 3.63% | -8.14% | 1.37% | -5.32% | -8.20% | 4.95% | 14.07% | -1.30% | -8.85% |
| 2021 | -0.40% | 4.18% | 4.36% | 2.35% | 3.65% | -1.90% | -0.61% | 0.29% | -1.80% | 1.39% | -4.74% | 5.43% | 12.34% |
Метрики бенчмарка
Nuveen International Value Fund has an annualized alpha of 1.34%, beta of 0.69, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 21, 1999.
- This fund participated in 85.67% of S&P 500 Index downside but only 80.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.34%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 80.62%
- Участие в снижении
- 85.67%
Комиссия
Комиссия NGRRX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NGRRX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen International Value Fund (NGRRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NGRRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.98 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 13.78 | -8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen International Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.09 | $0.69 | $0.56 | $1.19 | $1.09 | $0.53 | $0.77 | $0.33 | $0.82 | $0.48 | $0.38 |
Дивидендный доход | 0.22% | 0.23% | 2.48% | 2.07% | 5.15% | 4.09% | 2.15% | 3.17% | 1.56% | 3.13% | 2.15% | 1.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen International Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen International Value Fund показал максимальную просадку в 59.12%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 799 торговых сессий.
Текущая просадка Nuveen International Value Fund составляет 4.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -59.12%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 3y 2mo | 5y 9moмарт 2000 г. - дек. 2005 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -50.01%окт. 2008 г. | 11mo 25d | 5y 7mo | 6y 7moнояб. 2007 г. - июнь 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -41.91%март 2020 г. | 2y 1mo | 10mo 26d | 3y 15dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.36%окт. 2022 г. | 8mo 4d | 8mo 6d | 1y 4moфевр. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.17%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 2mo | 2y 10moиюль 2014 г. - май 2017 г. |
Показатели просадок
| NGRRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -56.78% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -9.10% | -4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.53% | -18.90% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -25.43% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.91% | -33.92% | -7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -0.33% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -10.72% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 1.97% | +2.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NGRRX
Добавьте Nuveen International Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NGRRX