Сравнение NGRRX с DFWVX
NGRRX (Nuveen International Value Fund) and DFWVX (DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, NGRRX returned 9.22%/yr vs 29.66%/yr for DFWVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NGRRX charges 0.89%/yr vs 0.40%/yr for DFWVX.
Доходность
Сравнение доходности NGRRX и DFWVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGRRX показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у DFWVX с доходностью 12.71%. За последние 10 лет акции NGRRX уступали акциям DFWVX по среднегодовой доходности: 9.22% против 29.66% соответственно.
NGRRX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.22%
DFWVX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- 29.66%
Сравнение доходности по годам NGRRX и DFWVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGRRX Nuveen International Value Fund | 4.31% | 36.06% | 4.57% | 20.60% | -8.85% | 12.34% | 3.92% | 18.46% | -18.08% | 20.75% |
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 12.71% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 28.21% |
Correlation
The correlation between NGRRX and DFWVX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.92 |
The correlation between NGRRX and DFWVX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGRRX vs. DFWVX — Ранг доходности на риск
NGRRX
DFWVX
Сравнение NGRRX c DFWVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Value Fund (NGRRX) и DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGRRX | DFWVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.38 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 12.45 | -7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGRRX и DFWVX
Максимальная просадка NGRRX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки DFWVX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGRRX и DFWVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGRRX | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -41.32% | -17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -9.91% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.53% | -14.11% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -24.59% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.91% | -41.32% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -3.91% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -7.06% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 2.68% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGRRX и DFWVX
Текущая волатильность для Nuveen International Value Fund (NGRRX) составляет 4.73%, в то время как у DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что NGRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFWVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGRRX | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.79% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 11.71% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 13.69% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.18% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 34.82% | -18.63% |
Сравнение комиссий NGRRX и DFWVX
NGRRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DFWVX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGRRX и DFWVX
Дивидендная доходность NGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности DFWVX в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.51% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
NGRRX Nuveen International Value Fund | 0.22% | 0.23% | 2.48% | 2.07% | 5.15% | 4.09% | 2.15% | 3.17% | 1.56% | 3.13% | 2.15% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
NGRRX and DFWVX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFWVX has higher volatility (5.79%) compared to NGRRX (4.73%). In terms of maximum drawdown, NGRRX dropped -59.12% vs DFWVX's -41.32%.
DFWVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGRRX и DFWVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор