PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGREX с NOSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NGREX с NOSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX).

NGREX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 25 июл. 2006 г.. NOSIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности NGREX и NOSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NGREX и NOSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGREX
Northern Global Real Estate Index Fund		1.28%10.42%2.63%9.98%-24.31%22.71%-8.35%23.17%-6.70%14.36%
NOSIX
Northern Stock Index Fund		-4.34%17.83%24.87%26.24%-18.25%28.55%18.33%31.35%-4.54%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, NGREX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у NOSIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции NGREX уступали акциям NOSIX по среднегодовой доходности: 3.50% против 13.97% соответственно.

NGREX

1 день
1.69%
1 месяц
-8.32%
С начала года
1.28%
6 месяцев
0.85%
1 год
10.05%
3 года*
7.81%
5 лет*
1.88%
10 лет*
3.50%

NOSIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.13%
1 год
17.32%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Global Real Estate Index Fund

Northern Stock Index Fund

Часто сравнивают с NGREX:
NGREX с PEXMXNGREX с RWRNGREX с FESIXNGREX с NHFIXNGREX с CREMXNGREX с FRIFXNGREX с FSREX
Часто сравнивают с NOSIX:
NOSIX с VOONOSIX с PRBLXNOSIX с SPYNOSIX с PARMXNOSIX с ELFNXNOSIX с VLXVXNOSIX с VV

Сравнение комиссий NGREX и NOSIX

NGREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии NOSIX в 0.05%.

NGREX
Northern Global Real Estate Index Fund
NOSIX
Northern Stock Index Fund

Доходность на риск

NGREX vs. NOSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGREX
Ранг доходности на риск NGREX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGREX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGREX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGREX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGREX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGREX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGREX c NOSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGREXNOSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.92

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.47

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.26

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

5.96

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGREX vs. NOSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGREX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOSIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGREX и NOSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGREXNOSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.92

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.68

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.77

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.47

-0.32

Корреляция

Корреляция между NGREX и NOSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGREX и NOSIX

Дивидендная доходность NGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности NOSIX в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGREX
Northern Global Real Estate Index Fund		3.72%3.92%3.71%2.40%1.85%3.11%2.09%4.49%3.91%2.59%4.36%2.49%
NOSIX
Northern Stock Index Fund		3.08%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%

Просадки

Сравнение просадок NGREX и NOSIX

Максимальная просадка NGREX за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки NOSIX в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGREX и NOSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NGREXNOSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-55.42%

-16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-12.11%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-24.54%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.06%

-33.82%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-6.22%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.01%

-10.39%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.64%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NGREX и NOSIX

Текущая волатильность для Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) составляет 4.58%, в то время как у Northern Stock Index Fund (NOSIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что NGREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NGREXNOSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.35%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

9.65%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

19.52%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

17.21%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

18.19%

-1.12%