Сравнение NGEX.TO с UUUU
NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) and UUUU (Energy Fuels Inc.) are both stocks. NGEX.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while UUUU operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, NGEX.TO returned 106.42%/yr vs 19.87%/yr for UUUU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NGEX.TO и UUUU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NGEX.TO торгуется в CAD, в то время как UUUU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UUUU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NGEX.TO показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у UUUU с доходностью 5.65%.
NGEX.TO
- 1 день
- 6.87%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 74.95%
- 3 года*
- 58.44%
- 5 лет*
- 106.42%
- 10 лет*
- —
UUUU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -21.28%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 175.30%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 21.09%
Сравнение доходности по годам NGEX.TO и UUUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGEX.TO NGEx Minerals Ltd | 3.95% | 90.90% | 87.29% | 132.47% | 66.49% | 255.77% | 35.06% | -41.67% |
UUUU Energy Fuels Inc. | 5.54% | 170.49% | -22.61% | 13.03% | -13.45% | 79.02% | 117.74% | 13.96% |
Correlation
The correlation between NGEX.TO and UUUU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г. | 0.15 |
The correlation between NGEX.TO and UUUU shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NGEX.TO:
-CA$0.63
UUUU:
-$0.41
NGEX.TO:
CA$0.00
UUUU:
$84.86M
NGEX.TO:
-CA$36.44K
UUUU:
$31.69M
NGEX.TO:
-CA$134.74M
UUUU:
-$78.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGEX.TO vs. UUUU — Ранг доходности на риск
NGEX.TO
UUUU
Сравнение NGEX.TO c UUUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGEX.TO | UUUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.68 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 7.12 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGEX.TO и UUUU
Максимальная просадка NGEX.TO за все время составила -66.75%, что меньше максимальной просадки UUUU в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGEX.TO и UUUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGEX.TO | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.75% | -99.56% | +32.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.62% | -51.10% | +20.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.62% | -59.68% | +29.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.75% | -64.89% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.43% | -92.13% | +75.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -92.76% | +73.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 26.32% | -14.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGEX.TO и UUUU
NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и Energy Fuels Inc. (UUUU) имеют волатильность 26.53% и 27.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGEX.TO | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.53% | 27.33% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.97% | 67.14% | -21.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.36% | 95.63% | -37.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.92% | 73.72% | -10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.85% | 72.83% | -0.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGEX.TO и UUUU
Ни NGEX.TO, ни UUUU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGEX.TO и UUUU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGEx Minerals Ltd и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NGEX.TO and UUUU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NGEX.TO и UUUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор