PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGEX.TO с STRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NGEX.TO с STRL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. NGEX.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, NGEX.TO returned 106.42%/yr vs 110.11%/yr for STRL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGEX.TO и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NGEX.TO торгуется в CAD, в то время как STRL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STRL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NGEX.TO показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 186.19%.

NGEX.TO

1 день
6.87%
1 месяц
-9.37%
С начала года
3.95%
6 месяцев
6.06%
1 год
74.95%
3 года*
58.44%
5 лет*
106.42%
10 лет*
—

STRL

1 день
2.63%
1 месяц
-1.49%
С начала года
186.19%
6 месяцев
176.46%
1 год
334.87%
3 года*
156.62%
5 лет*
110.11%
10 лет*
68.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGEX.TO и STRL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		3.95%90.90%87.29%132.47%66.49%255.77%35.06%-41.67%
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.		186.19%73.49%107.79%161.70%32.62%41.25%29.04%23.21%

Correlation

The correlation between NGEX.TO and STRL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.11

Over the past year, NGEX.TO and STRL have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGEX.TO:

CA$5.77B

STRL:

$26.66B

EPS

NGEX.TO:

-CA$0.63

STRL:

$11.19

Коэффициент P/B

NGEX.TO:

9.07

STRL:

22.41

Общая выручка (12 мес.)

NGEX.TO:

CA$0.00

STRL:

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGEX.TO:

-CA$36.44K

STRL:

$664.66M

EBITDA (12 мес.)

NGEX.TO:

-CA$134.74M

STRL:

$429.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NGEx Minerals Ltd

Sterling Infrastructure, Inc.

Часто сравнивают с NGEX.TO:
NGEX.TO с DOL.TONGEX.TO с LUG.TONGEX.TO с NLRNGEX.TO с WDCNGEX.TO с URANGEX.TO с URNMNGEX.TO с LGD.TO
Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с CARRSTRL с GVASTRL с VRT

Доходность на риск

NGEX.TO vs. STRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGEX.TO
Ранг доходности на риск NGEX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGEX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGEX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGEX.TO c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NGEX.TOSTRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
4.02

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
4.11

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.55

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

10.16

-7.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

28.18

-22.02

NGEX.TO vs. STRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGEX.TO на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGEX.TO и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NGEX.TO и STRL

Максимальная просадка NGEX.TO за все время составила -66.75%, что меньше максимальной просадки STRL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGEX.TO и STRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGEX.TOSTRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.75%

-91.60%

+24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.62%

-32.70%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.62%

-48.62%

+18.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.75%

-48.62%

-18.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.43%

-13.07%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-43.74%

+24.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

11.77%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NGEX.TO и STRL

NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеют волатильность 26.53% и 27.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGEX.TOSTRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.53%

27.68%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.97%

65.45%

-19.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.36%

82.70%

-24.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.92%

57.53%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.85%

53.87%

+17.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGEX.TO и STRL

Ни NGEX.TO, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGEX.TO и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGEx Minerals Ltd и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
825.68M
(NGEX.TO) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NGEX.TO значения в CAD, STRL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NGEX.TO and STRL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGEX.TO и STRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор