PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGEX.TO с NRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NGEX.TO с NRG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. NGEX.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, NGEX.TO returned 106.42%/yr vs 34.80%/yr for NRG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGEX.TO и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NGEX.TO торгуется в CAD, в то время как NRG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NGEX.TO показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -19.11%.

NGEX.TO

1 день
6.87%
1 месяц
-9.37%
С начала года
3.95%
6 месяцев
6.06%
1 год
74.95%
3 года*
58.44%
5 лет*
106.42%
10 лет*
—

NRG

1 день
1.62%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-19.11%
6 месяцев
-20.68%
1 год
-14.22%
3 года*
59.57%
5 лет*
34.80%
10 лет*
27.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGEX.TO и NRG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		3.95%90.90%87.29%132.47%66.49%255.77%35.06%-41.67%
NRG
NRG Energy, Inc.		-19.11%70.74%93.70%65.33%-18.62%18.48%-4.46%10.44%

Correlation

The correlation between NGEX.TO and NRG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGEX.TO:

CA$5.77B

NRG:

$26.10B

EPS

NGEX.TO:

-CA$0.63

NRG:

$1.21

Коэффициент P/B

NGEX.TO:

9.07

NRG:

6.18

Общая выручка (12 мес.)

NGEX.TO:

CA$0.00

NRG:

$32.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGEX.TO:

-CA$36.44K

NRG:

$4.69B

EBITDA (12 мес.)

NGEX.TO:

-CA$134.74M

NRG:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NGEx Minerals Ltd

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с NGEX.TO:
NGEX.TO с LUG.TONGEX.TO с DOL.TONGEX.TO с NLRNGEX.TO с URANGEX.TO с URNMNGEX.TO с LGD.TONGEX.TO с WDC
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE

Доходность на риск

NGEX.TO vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGEX.TO
Ранг доходности на риск NGEX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGEX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGEX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGEX.TO c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NGEX.TONRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.32

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
-0.15

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.98

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.43

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

-1.03

+7.18

NGEX.TO vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGEX.TO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа NRG равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGEX.TO и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NGEX.TO и NRG

Максимальная просадка NGEX.TO за все время составила -66.75%, что меньше максимальной просадки NRG в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGEX.TO и NRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGEX.TONRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.75%

-73.52%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.62%

-32.99%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.62%

-32.99%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.75%

-32.99%

-33.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.43%

-30.22%

+13.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-26.00%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

13.71%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NGEX.TO и NRG

NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) имеет более высокую волатильность в 26.53% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.41%. Это указывает на то, что NGEX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGEX.TONRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.53%

15.41%

+11.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.97%

35.23%

+10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.36%

44.85%

+13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.92%

40.53%

+22.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.85%

39.84%

+32.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGEX.TO и NRG

NGEX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGEX.TO и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGEx Minerals Ltd и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
10.26B
(NGEX.TO) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NGEX.TO значения в CAD, NRG значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NGEX.TO and NRG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGEX.TO и NRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор