PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGEX.TO с IMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NGEX.TO с IMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) and IMO (Imperial Oil Limited) are both stocks. NGEX.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while IMO operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 5 years, NGEX.TO returned 106.42%/yr vs 36.23%/yr for IMO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGEX.TO и IMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и Imperial Oil Limited (IMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NGEX.TO торгуется в CAD, в то время как IMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NGEX.TO показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у IMO с доходностью 44.86%.

NGEX.TO

1 день
6.87%
1 месяц
-9.37%
С начала года
3.95%
6 месяцев
6.06%
1 год
74.95%
3 года*
58.44%
5 лет*
106.42%
10 лет*
—

IMO

1 день
0.45%
1 месяц
-6.13%
С начала года
44.86%
6 месяцев
35.25%
1 год
55.52%
3 года*
39.78%
5 лет*
36.23%
10 лет*
18.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGEX.TO и IMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		3.95%90.90%87.29%132.47%66.49%255.77%35.06%-41.67%
IMO
Imperial Oil Limited		44.86%37.28%19.82%18.01%46.75%95.19%-27.14%6.32%

Correlation

The correlation between NGEX.TO and IMO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGEX.TO:

CA$5.77B

IMO:

$58.80B

EPS

NGEX.TO:

-CA$0.63

IMO:

$5.87

Коэффициент P/B

NGEX.TO:

9.07

IMO:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

NGEX.TO:

CA$0.00

IMO:

$46.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGEX.TO:

-CA$36.44K

IMO:

$7.69B

EBITDA (12 мес.)

NGEX.TO:

-CA$134.74M

IMO:

$6.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NGEx Minerals Ltd

Imperial Oil Limited

Часто сравнивают с NGEX.TO:
NGEX.TO с DOL.TONGEX.TO с LUG.TONGEX.TO с NLRNGEX.TO с WDCNGEX.TO с URANGEX.TO с URNMNGEX.TO с LGD.TO
Часто сравнивают с IMO:
IMO с CNQIMO с IMO.TOIMO с CVEIMO с NTDOYIMO с ECIMO с CVXIMO с SPY

Доходность на риск

NGEX.TO vs. IMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGEX.TO
Ранг доходности на риск NGEX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGEX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGEX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IMO
Ранг доходности на риск IMO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGEX.TO c IMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NGEX.TOIMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.19

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.76

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.36

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

10.25

-4.09

NGEX.TO vs. IMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGEX.TO на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа IMO равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGEX.TO и IMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NGEX.TO и IMO

Максимальная просадка NGEX.TO за все время составила -66.75%, что меньше максимальной просадки IMO в -78.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGEX.TO и IMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGEX.TOIMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.75%

-78.43%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.62%

-18.09%

-12.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.62%

-20.42%

-10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.75%

-27.07%

-39.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.43%

-10.53%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-19.29%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

5.92%

+6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NGEX.TO и IMO

NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) имеет более высокую волатильность в 26.53% по сравнению с Imperial Oil Limited (IMO) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что NGEX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGEX.TOIMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.53%

10.29%

+16.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.97%

22.88%

+23.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.36%

27.75%

+30.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.92%

33.34%

+29.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.85%

36.08%

+35.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGEX.TO и IMO

NGEX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMO
Imperial Oil Limited		1.90%2.40%2.84%2.73%2.30%2.28%3.50%2.41%2.36%2.02%1.70%1.66%
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGEX.TO и IMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGEx Minerals Ltd и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
12.45B
(NGEX.TO) Общая выручка
(IMO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NGEX.TO значения в CAD, IMO значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NGEX.TO and IMO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGEX.TO и IMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор