PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGEX.TO с DNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NGEX.TO с DNN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) and DNN (Denison Mines Corp) are both stocks. NGEX.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while DNN operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, NGEX.TO returned 106.42%/yr vs 20.21%/yr for DNN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGEX.TO и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и Denison Mines Corp (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NGEX.TO торгуется в CAD, в то время как DNN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DNN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NGEX.TO показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 17.49%.

NGEX.TO

1 день
6.87%
1 месяц
-9.37%
С начала года
3.95%
6 месяцев
6.06%
1 год
74.95%
3 года*
58.44%
5 лет*
106.42%
10 лет*
—

DNN

1 день
2.29%
1 месяц
-12.96%
С начала года
17.49%
6 месяцев
19.04%
1 год
93.33%
3 года*
38.33%
5 лет*
20.21%
10 лет*
19.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGEX.TO и DNN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		3.95%90.90%87.29%132.47%66.49%255.77%35.06%-41.67%
DNN
Denison Mines Corp		17.37%41.03%10.31%50.25%-10.74%111.64%50.39%-3.84%

Correlation

The correlation between NGEX.TO and DNN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.15

Over the past year, NGEX.TO and DNN have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGEX.TO:

CA$5.77B

DNN:

$2.76B

EPS

NGEX.TO:

-CA$0.63

DNN:

-CA$0.28

Коэффициент P/B

NGEX.TO:

9.07

DNN:

14.81

Общая выручка (12 мес.)

NGEX.TO:

CA$0.00

DNN:

CA$4.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

NGEX.TO:

-CA$36.44K

DNN:

-CA$12.87M

EBITDA (12 мес.)

NGEX.TO:

-CA$134.74M

DNN:

-CA$155.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NGEx Minerals Ltd

Denison Mines Corp

Часто сравнивают с NGEX.TO:
NGEX.TO с DOL.TONGEX.TO с LUG.TONGEX.TO с NLRNGEX.TO с WDCNGEX.TO с URANGEX.TO с URNMNGEX.TO с LGD.TO
Часто сравнивают с DNN:
DNN с UECDNN с CCJDNN с NXEDNN с UUUUDNN с UROYDNN с URGDNN с LEU

Доходность на риск

NGEX.TO vs. DNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGEX.TO
Ранг доходности на риск NGEX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGEX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGEX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGEX.TO c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NGEX.TODNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.53

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.16

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.77

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

6.95

-0.79

NGEX.TO vs. DNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGEX.TO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNN равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGEX.TO и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NGEX.TO и DNN

Максимальная просадка NGEX.TO за все время составила -66.75%, что меньше максимальной просадки DNN в -98.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGEX.TO и DNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGEX.TODNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.75%

-98.71%

+31.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.62%

-33.89%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.62%

-51.00%

+20.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.75%

-53.63%

-13.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.43%

-80.65%

+64.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-85.25%

+66.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

13.48%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NGEX.TO и DNN

NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) имеет более высокую волатильность в 26.53% по сравнению с Denison Mines Corp (DNN) с волатильностью 19.94%. Это указывает на то, что NGEX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGEX.TODNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.53%

19.94%

+6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.97%

46.74%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.36%

61.22%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.92%

63.82%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.85%

64.81%

+7.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGEX.TO и DNN

Ни NGEX.TO, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGEX.TO и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGEx Minerals Ltd и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-6.00M-4.00M-2.00M0.002.00M4.00M6.00M8.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
795.13K
(NGEX.TO) Общая выручка
(DNN) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NGEX.TO and DNN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGEX.TO и DNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор