Сравнение NGD с IBIT
NGD (New Gold Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NGD и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NGD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NGD и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NGD New Gold Inc. | 4.25% | 251.21% | 83.70% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between NGD and IBIT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGD vs. IBIT — Ранг доходности на риск
NGD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIT
Сравнение NGD c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Gold Inc. (NGD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGD | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGD и IBIT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -52.11% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -49.45% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -16.53% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NGD и IBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 44.10% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 50.26% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 50.26% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGD и IBIT
Ни NGD, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NGD and IBIT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NGD и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор