PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGD с EWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGD с EWO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NGD (New Gold Inc.) is a stock, while EWO (iShares MSCI Austria ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Austria Investable Market Index. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGD и EWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Gold Inc. (NGD) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NGD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWO

1 день
3.50%
1 месяц
11.73%
С начала года
22.70%
6 месяцев
26.29%
1 год
53.54%
3 года*
34.32%
5 лет*
16.65%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGD и EWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGD
New Gold Inc.		4.25%251.21%69.86%48.98%-34.67%-31.51%148.86%16.28%-77.00%-6.00%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		22.70%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%

Correlation

The correlation between NGD and EWO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Gold Inc.

iShares MSCI Austria ETF

Часто сравнивают с NGD:
NGD с NEMNGD с AGINGD с AEMNGD с EQXNGD с GAUNGD с ASMNGD с HMY
Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOO

Доходность на риск

NGD vs. EWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EWO
Ранг доходности на риск EWO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGD c EWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Gold Inc. (NGD) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NGDEWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.78

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.81

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.47

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.82

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.91

—

NGD vs. EWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NGD и EWO

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGDEWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-75.69%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-28.09%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NGD и EWO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGDEWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.41%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.01%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.91%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGD и EWO

NGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF		3.95%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
NGD
New Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NGD and EWO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGD и EWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор