PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGD с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGD с ARKF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NGD (New Gold Inc.) is a stock, while ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) is Blockchain fund actively managed by ARK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGD и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Gold Inc. (NGD) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NGD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKF

1 день
0.00%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-18.31%
6 месяцев
-21.31%
1 год
-11.87%
3 года*
23.97%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGD и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NGD
New Gold Inc.		4.25%251.21%69.86%48.98%-34.67%-31.51%148.86%-22.81%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.31%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%

Correlation

The correlation between NGD and ARKF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Gold Inc.

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с NGD:
NGD с NEMNGD с AGINGD с AEMNGD с EQXNGD с GAUNGD с ASMNGD с HMY
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ

Доходность на риск

NGD vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGD c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Gold Inc. (NGD) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NGDARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.35

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.28

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.97

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.31

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.57

—

NGD vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NGD и ARKF

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGDARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-78.63%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-38.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-38.77%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-34.95%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

21.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NGD и ARKF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGDARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

25.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

33.69%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

42.87%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

39.77%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGD и ARKF

NGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
NGD
New Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NGD and ARKF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGD и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор