Сравнение NGAS.L с USO
NGAS.L (WisdomTree Natural Gas ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - NGAS.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, NGAS.L returned -23.06%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. NGAS.L charges 0.49%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности NGAS.L и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGAS.L показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции NGAS.L уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -23.06% против 3.57% соответственно.
NGAS.L
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- 9.66%
- С начала года
- -7.29%
- 6 месяцев
- -25.83%
- 1 год
- -34.14%
- 3 года*
- -25.17%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -23.06%
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам NGAS.L и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGAS.L WisdomTree Natural Gas ETF | -7.29% | -24.72% | -26.18% | -65.28% | 20.27% | 25.42% | -43.27% | -40.74% | 2.93% | -37.77% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between NGAS.L and USO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2006 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGAS.L vs. USO — Ранг доходности на риск
NGAS.L
USO
Сравнение NGAS.L c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGAS.L | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.37 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 4.79 | -5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 9.00 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGAS.L | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 2.21 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.66 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 | 0.09 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.18 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок NGAS.L и USO
Максимальная просадка NGAS.L за все время составила -99.91%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGAS.L и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGAS.L | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -98.19% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.73% | -20.39% | -27.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.31% | -26.05% | -44.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.13% | -36.23% | -56.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.91% | -86.75% | -8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -85.45% | -14.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.09% | -75.30% | -13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.35% | 10.84% | +22.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGAS.L и USO
Текущая волатильность для WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) составляет 12.03%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что NGAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGAS.L | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.03% | 14.97% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.46% | 38.35% | +9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 44.32% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.04% | 36.09% | +22.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.66% | 39.00% | +11.66% |
Сравнение комиссий NGAS.L и USO
NGAS.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGAS.L и USO
Ни NGAS.L, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NGAS.L and USO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NGAS.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NGAS.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
NGAS.L is categorized as Commodities, while USO is Oil & Gas. NGAS.L tracks Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: WisdomTree and USCF. Their fees differ too: 0.49% for NGAS.L and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для NGAS.L и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор