Сравнение NGAS.L с UNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и United States Natural Gas Fund LP (UNG).
NGAS.L и UNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NGAS.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NGAS.L и UNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NGAS.L и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGAS.L WisdomTree Natural Gas ETF | -8.64% | -24.72% | -26.18% | -65.28% | 20.27% | 25.42% | -43.27% | -40.74% | 2.93% | -37.77% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -6.85% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Доходность по периодам
С начала года, NGAS.L показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у UNG с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции NGAS.L уступали акциям UNG по среднегодовой доходности: -22.09% против -19.95% соответственно.
NGAS.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -15.61%
- 1 год
- -44.58%
- 3 года*
- -29.09%
- 5 лет*
- -24.03%
- 10 лет*
- -22.09%
UNG
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -16.15%
- 1 год
- -44.83%
- 3 года*
- -25.63%
- 5 лет*
- -21.70%
- 10 лет*
- -19.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NGAS.L и UNG
NGAS.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.
Доходность на риск
NGAS.L vs. UNG — Ранг доходности на риск
NGAS.L
UNG
Сравнение NGAS.L c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGAS.L | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | -0.71 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | -0.83 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.90 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.90 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.31 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGAS.L | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.34 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.44 | -0.36 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.58 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между NGAS.L и UNG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGAS.L и UNG
Ни NGAS.L, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NGAS.L и UNG
Максимальная просадка NGAS.L за все время составила -99.91%, примерно равная максимальной просадке UNG в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGAS.L и UNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NGAS.L | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -99.87% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.24% | -52.53% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.11% | -92.42% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.90% | -93.49% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -99.86% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.00% | -89.87% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.01% | 36.11% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGAS.L и UNG
WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеют волатильность 14.52% и 14.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NGAS.L | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 14.67% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.12% | 54.12% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.91% | 63.90% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.82% | 63.91% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.64% | 54.87% | -4.23% |