PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NGAS.L с UNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NGAS.L и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NGAS.L и UNG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGAS.L
WisdomTree Natural Gas ETF
-8.64%-24.72%-26.18%-65.28%20.27%25.42%-43.27%-40.74%2.93%-37.77%
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-6.85%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%

Доходность по периодам

С начала года, NGAS.L показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у UNG с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции NGAS.L уступали акциям UNG по среднегодовой доходности: -22.09% против -19.95% соответственно.


NGAS.L

1 день
-2.08%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-15.61%
1 год
-44.58%
3 года*
-29.09%
5 лет*
-24.03%
10 лет*
-22.09%

UNG

1 день
-2.64%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-16.15%
1 год
-44.83%
3 года*
-25.63%
5 лет*
-21.70%
10 лет*
-19.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Natural Gas ETF

United States Natural Gas Fund LP

Сравнение комиссий NGAS.L и UNG

NGAS.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.


Доходность на риск

NGAS.L vs. UNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NGAS.L
Ранг доходности на риск NGAS.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGAS.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGAS.L: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGAS.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGAS.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGAS.L: 22
Ранг коэф-та Мартина

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGAS.L c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NGAS.LUNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

-0.71

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.98

-0.83

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.90

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.90

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

-1.31

-0.03

NGAS.L vs. UNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGAS.L на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNG равному -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGAS.L и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NGAS.LUNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

-0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.34

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

-0.36

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.58

-0.02

Корреляция

Корреляция между NGAS.L и UNG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NGAS.L и UNG

Ни NGAS.L, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NGAS.L и UNG

Максимальная просадка NGAS.L за все время составила -99.91%, примерно равная максимальной просадке UNG в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGAS.L и UNG.


Загрузка...

Показатели просадок


NGAS.LUNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.91%

-99.87%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.24%

-52.53%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.11%

-92.42%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.90%

-93.49%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-99.86%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.00%

-89.87%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.01%

36.11%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NGAS.L и UNG

WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеют волатильность 14.52% и 14.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NGAS.LUNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.52%

14.67%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.12%

54.12%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.91%

63.90%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

63.91%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.64%

54.87%

-4.23%