PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NGAS.L с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NGAS.L и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NGAS.L и BOIL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGAS.L
WisdomTree Natural Gas ETF
-6.70%-24.72%-26.18%-65.28%20.27%25.42%-43.27%-40.74%2.93%-37.77%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-29.61%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Доходность по периодам

С начала года, NGAS.L показывает доходность -6.70%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -29.61%. За последние 10 лет акции NGAS.L превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -21.93% против -55.56% соответственно.


NGAS.L

1 день
1.33%
1 месяц
0.42%
С начала года
-6.70%
6 месяцев
-12.37%
1 год
-44.66%
3 года*
-28.59%
5 лет*
-23.71%
10 лет*
-21.93%

BOIL

1 день
0.75%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-29.61%
6 месяцев
-46.25%
1 год
-81.20%
3 года*
-64.52%
5 лет*
-62.47%
10 лет*
-55.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Natural Gas ETF

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Сравнение комиссий NGAS.L и BOIL

NGAS.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.


Доходность на риск

NGAS.L vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NGAS.L
Ранг доходности на риск NGAS.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGAS.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGAS.L: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGAS.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGAS.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGAS.L: 22
Ранг коэф-та Мартина

BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGAS.L c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NGAS.LBOILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

-0.68

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.99

-1.00

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.88

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.99

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

-1.33

+0.05

NGAS.L vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGAS.L на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOIL равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGAS.L и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NGAS.LBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

-0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

-0.55

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.61

+0.02

Корреляция

Корреляция между NGAS.L и BOIL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NGAS.L и BOIL

Ни NGAS.L, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NGAS.L и BOIL

Максимальная просадка NGAS.L за все время составила -99.91%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGAS.L и BOIL.


Загрузка...

Показатели просадок


NGAS.LBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.91%

-100.00%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.24%

-81.53%

+29.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.11%

-99.88%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.90%

-99.98%

+5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-100.00%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.99%

-93.51%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.88%

60.91%

-27.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NGAS.L и BOIL

Текущая волатильность для WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) составляет 15.95%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.44%. Это указывает на то, что NGAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NGAS.LBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.95%

29.44%

-13.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.53%

109.34%

-60.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.96%

120.51%

-62.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

118.61%

-59.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.64%

101.94%

-51.30%