Сравнение NGAS.L с BOIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).
NGAS.L и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NGAS.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NGAS.L и BOIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NGAS.L и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGAS.L WisdomTree Natural Gas ETF | -6.70% | -24.72% | -26.18% | -65.28% | 20.27% | 25.42% | -43.27% | -40.74% | 2.93% | -37.77% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -29.61% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
Доходность по периодам
С начала года, NGAS.L показывает доходность -6.70%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -29.61%. За последние 10 лет акции NGAS.L превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -21.93% против -55.56% соответственно.
NGAS.L
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -6.70%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- -44.66%
- 3 года*
- -28.59%
- 5 лет*
- -23.71%
- 10 лет*
- -21.93%
BOIL
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -29.61%
- 6 месяцев
- -46.25%
- 1 год
- -81.20%
- 3 года*
- -64.52%
- 5 лет*
- -62.47%
- 10 лет*
- -55.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NGAS.L и BOIL
NGAS.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Доходность на риск
NGAS.L vs. BOIL — Ранг доходности на риск
NGAS.L
BOIL
Сравнение NGAS.L c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGAS.L | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | -0.68 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | -1.00 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.88 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.99 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.33 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGAS.L | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.53 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | -0.55 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.61 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между NGAS.L и BOIL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGAS.L и BOIL
Ни NGAS.L, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NGAS.L и BOIL
Максимальная просадка NGAS.L за все время составила -99.91%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGAS.L и BOIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NGAS.L | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -100.00% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.24% | -81.53% | +29.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.11% | -99.88% | +6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.90% | -99.98% | +5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -100.00% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.99% | -93.51% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.88% | 60.91% | -27.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGAS.L и BOIL
Текущая волатильность для WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) составляет 15.95%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.44%. Это указывает на то, что NGAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NGAS.L | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.95% | 29.44% | -13.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.53% | 109.34% | -60.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.96% | 120.51% | -62.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.82% | 118.61% | -59.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.64% | 101.94% | -51.30% |