PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGAS.L с SJT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGAS.L с SJT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NGAS.L (WisdomTree Natural Gas ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index, while SJT (San Juan Basin Royalty Trust) is a stock. Over the past 10 years, NGAS.L returned -23.06%/yr vs 1.16%/yr for SJT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGAS.L и SJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGAS.L показывает доходность -7.29%, что значительно выше, чем у SJT с доходностью -30.60%. За последние 10 лет акции NGAS.L уступали акциям SJT по среднегодовой доходности: -23.06% против 1.16% соответственно.

NGAS.L

1 день
4.75%
1 месяц
9.66%
С начала года
-7.29%
6 месяцев
-25.83%
1 год
-34.14%
3 года*
-25.17%
5 лет*
-24.98%
10 лет*
-23.06%

SJT

1 день
2.63%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-30.60%
6 месяцев
-33.67%
1 год
-38.29%
3 года*
-20.85%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGAS.L и SJT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGAS.L
WisdomTree Natural Gas ETF		-7.29%-24.72%-26.18%-65.28%20.27%25.42%-43.27%-40.74%2.93%-37.77%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		-30.60%46.74%-22.92%-50.02%120.63%163.80%11.80%-45.15%-38.19%39.22%

Correlation

The correlation between NGAS.L and SJT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2006 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Natural Gas ETF

San Juan Basin Royalty Trust

Часто сравнивают с NGAS.L:
NGAS.L с UNGNGAS.L с WEAT.LNGAS.L с AESINGAS.L с BOILNGAS.L с KOLDNGAS.L с DTLA.LNGAS.L с CL=F
Часто сравнивают с SJT:
SJT с LOWSJT с PFLTSJT с SBRSJT с BSJTSJT с DKLSJT с UANSJT с LNG

Доходность на риск

NGAS.L vs. SJT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGAS.L
Ранг доходности на риск NGAS.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGAS.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
SJT
Ранг доходности на риск SJT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGAS.L c SJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGAS.LSJTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-1.08

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
-1.56

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.82

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.87

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-1.78

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGAS.L vs. SJT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGAS.L на текущий момент составляет -0.61, что выше коэффициента Шарпа SJT равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGAS.L и SJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGAS.LSJTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-1.08

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.04

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.02

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.15

-0.74

Просадки

Сравнение просадок NGAS.L и SJT

Максимальная просадка NGAS.L за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки SJT в -92.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGAS.L и SJT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGAS.LSJTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.91%

-92.82%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.73%

-44.36%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.31%

-60.59%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.13%

-73.47%

-19.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.91%

-81.54%

-13.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-72.71%

-27.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.09%

-37.64%

-51.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.35%

21.59%

+11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NGAS.L и SJT

WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с San Juan Basin Royalty Trust (SJT) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что NGAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGAS.LSJTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.03%

10.45%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.46%

23.83%

+23.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.58%

35.72%

+19.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.04%

48.22%

+10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.66%

49.31%

+1.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGAS.L и SJT

Ни NGAS.L, ни SJT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGAS.L
WisdomTree Natural Gas ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.00%0.00%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.85%8.03%10.19%5.05%8.81%

Часто задаваемые вопросы

NGAS.L and SJT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGAS.L и SJT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор