Сравнение NGAS.L с JPY=X
NGAS.L (WisdomTree Natural Gas ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index, while JPY=X (USD/JPY) is a currency. Over the past 10 years, NGAS.L returned -23.06%/yr vs 0.00%/yr for JPY=X. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NGAS.L и JPY=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NGAS.L торгуется в USD, в то время как JPY=X торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPY=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NGAS.L показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у JPY=X с доходностью -0.09%.
NGAS.L
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- 9.66%
- С начала года
- -7.29%
- 6 месяцев
- -25.83%
- 1 год
- -34.14%
- 3 года*
- -25.17%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -23.06%
JPY=X
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- 0.01%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам NGAS.L и JPY=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGAS.L WisdomTree Natural Gas ETF | -7.29% | -24.72% | -26.18% | -65.28% | 20.27% | 25.42% | -43.27% | -40.74% | 2.93% | -37.77% |
JPY=X USD/JPY | -0.09% | 0.04% | 0.14% | -0.04% | -0.02% | 0.05% | -0.02% | -0.12% | 0.11% | 0.07% |
Correlation
The correlation between NGAS.L and JPY=X is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGAS.L vs. JPY=X — Ранг доходности на риск
NGAS.L
JPY=X
Сравнение NGAS.L c JPY=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и USD/JPY (JPY=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGAS.L | JPY=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.03 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 0.05 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGAS.L | JPY=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.01 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.01 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 | 0.00 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.02 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок NGAS.L и JPY=X
Максимальная просадка NGAS.L за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки JPY=X в -3.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGAS.L и JPY=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGAS.L | JPY=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -3.46% | -96.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.73% | -0.55% | -47.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.31% | -1.14% | -69.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.13% | -1.14% | -91.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.91% | -1.19% | -93.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -2.36% | -97.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.09% | -2.08% | -87.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.35% | 0.40% | +32.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGAS.L и JPY=X
WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с USD/JPY (JPY=X) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что NGAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPY=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGAS.L | JPY=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.03% | 0.15% | +11.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.46% | 0.80% | +46.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 1.48% | +54.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.04% | 1.20% | +57.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.66% | 1.16% | +49.50% |
Часто задаваемые вопросы
NGAS.L and JPY=X have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NGAS.L и JPY=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор