PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGAS.L с HYGW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGAS.L с HYGW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NGAS.L (WisdomTree Natural Gas ETF) and HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NGAS.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index, while HYGW is a High Yield Bonds fund tracking the Cboe HYG BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NGAS.L returned -25.17%/yr vs 5.74%/yr for HYGW. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. NGAS.L charges 0.49%/yr vs 0.69%/yr for HYGW.

Доходность

Сравнение доходности NGAS.L и HYGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGAS.L показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у HYGW с доходностью 1.89%.

NGAS.L

1 день
4.75%
1 месяц
9.66%
С начала года
-7.29%
6 месяцев
-25.83%
1 год
-34.14%
3 года*
-25.17%
5 лет*
-24.98%
10 лет*
-23.06%

HYGW

1 день
0.20%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.47%
1 год
6.67%
3 года*
5.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGAS.L и HYGW

2026 (YTD)2025202420232022
NGAS.L
WisdomTree Natural Gas ETF		-7.29%-24.72%-26.18%-65.28%-55.94%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.89%6.19%6.99%7.31%-0.12%

Correlation

The correlation between NGAS.L and HYGW is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

-0.00

Сравнение распределения секторов NGAS.L и HYGW

Секторы
NGAS.L
HYGW

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.6%

Сырьевые материалы

NGAS.L
100.0%
HYGW

-

Коммуникационные услуги

NGAS.L

-

HYGW

-

Потребительский циклический сектор

NGAS.L

-

HYGW

-

Потребительский защитный сектор

NGAS.L

-

HYGW

-

Энергетика

NGAS.L

-

HYGW

-

Финансовые услуги

NGAS.L

-

HYGW

-

Здравоохранение

NGAS.L

-

HYGW

-

Промышленность

NGAS.L

-

HYGW

-

Недвижимость

NGAS.L

-

HYGW
0.4%

Технологии

NGAS.L

-

HYGW

-

Коммунальные услуги

NGAS.L

-

HYGW
99.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Natural Gas ETF

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Часто сравнивают с NGAS.L:
NGAS.L с UNGNGAS.L с WEAT.LNGAS.L с AESINGAS.L с BOILNGAS.L с KOLDNGAS.L с DTLA.LNGAS.L с CL=F
Часто сравнивают с HYGW:
HYGW с HYGHYGW с TLTWHYGW с XCCCHYGW с SGOVHYGW с LQDWHYGW с TIMEHYGW с HYGV

Доходность на риск

NGAS.L vs. HYGW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGAS.L
Ранг доходности на риск NGAS.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGAS.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGAS.L c HYGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGAS.LHYGWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
2.39

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
3.51

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.52

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

3.69

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

16.88

-17.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGAS.L vs. HYGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGAS.L на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа HYGW равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGAS.L и HYGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGAS.LHYGWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

2.39

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

1.26

-1.85

Просадки

Сравнение просадок NGAS.L и HYGW

Максимальная просадка NGAS.L за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGAS.L и HYGW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGAS.LHYGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.91%

-5.49%

-94.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.73%

-1.82%

-45.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.31%

-3.66%

-66.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

0.00%

-99.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.09%

-0.61%

-88.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.35%

0.40%

+32.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NGAS.L и HYGW

WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что NGAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGAS.LHYGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.03%

0.88%

+11.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.46%

2.22%

+45.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.58%

2.81%

+52.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.04%

4.68%

+54.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.66%

4.68%

+45.98%

Сравнение комиссий NGAS.L и HYGW

NGAS.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HYGW в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGAS.L и HYGW

NGAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%.

ПозицияTTM2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		11.54%12.53%12.30%15.98%8.71%
NGAS.L
WisdomTree Natural Gas ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NGAS.L and HYGW have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NGAS.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NGAS.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for HYGW.

NGAS.L is categorized as Commodities, while HYGW is High Yield Bonds. NGAS.L tracks Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index, while HYGW tracks Cboe HYG BuyWrite Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.49% for NGAS.L and 0.69% for HYGW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGAS.L и HYGW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор