Сравнение NGAS.L с BZ=F
NGAS.L (WisdomTree Natural Gas ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index, while BZ=F (Crude Oil Brent) is an asset. Over the past 10 years, NGAS.L returned -23.06%/yr vs 6.53%/yr for BZ=F. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NGAS.L и BZ=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGAS.L показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 56.35%. За последние 10 лет акции NGAS.L уступали акциям BZ=F по среднегодовой доходности: -23.06% против 6.53% соответственно.
NGAS.L
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- 9.66%
- С начала года
- -7.29%
- 6 месяцев
- -25.83%
- 1 год
- -34.14%
- 3 года*
- -25.17%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -23.06%
BZ=F
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -13.41%
- С начала года
- 56.35%
- 6 месяцев
- 50.40%
- 1 год
- 46.69%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 6.53%
Сравнение доходности по годам NGAS.L и BZ=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGAS.L WisdomTree Natural Gas ETF | -7.29% | -24.72% | -26.18% | -65.28% | 20.27% | 25.42% | -43.27% | -40.74% | 2.93% | -37.77% |
BZ=F Crude Oil Brent | 56.35% | -18.48% | -3.12% | -10.32% | 10.45% | 50.15% | -21.52% | 22.68% | -19.55% | 17.69% |
Correlation
The correlation between NGAS.L and BZ=F is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2006 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGAS.L vs. BZ=F — Ранг доходности на риск
NGAS.L
BZ=F
Сравнение NGAS.L c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGAS.L | BZ=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.74 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 2.92 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGAS.L | BZ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.86 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.15 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 | 0.16 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.13 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок NGAS.L и BZ=F
Максимальная просадка NGAS.L за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGAS.L и BZ=F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGAS.L | BZ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -86.77% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.73% | -23.63% | -24.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.31% | -38.97% | -31.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.13% | -53.96% | -39.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.91% | -77.60% | -17.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -34.87% | -65.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.09% | -40.98% | -48.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.35% | 11.46% | +21.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGAS.L и BZ=F
Текущая волатильность для WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) составляет 12.03%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что NGAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGAS.L | BZ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.03% | 15.08% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.46% | 45.73% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 47.65% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.04% | 37.44% | +21.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.66% | 39.20% | +11.46% |
Часто задаваемые вопросы
NGAS.L and BZ=F have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NGAS.L и BZ=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор