PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NGAS.L с BZ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NGAS.L и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGAS.L показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 56.35%. За последние 10 лет акции NGAS.L уступали акциям BZ=F по среднегодовой доходности: -23.06% против 6.53% соответственно.


NGAS.L

1 день
4.75%
1 месяц
9.66%
С начала года
-7.29%
6 месяцев
-25.83%
1 год
-34.14%
3 года*
-25.17%
5 лет*
-24.98%
10 лет*
-23.06%

BZ=F

1 день
-2.73%
1 месяц
-13.41%
С начала года
56.35%
6 месяцев
50.40%
1 год
46.69%
3 года*
7.44%
5 лет*
5.76%
10 лет*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGAS.L и BZ=F


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGAS.L
WisdomTree Natural Gas ETF
-7.29%-24.72%-26.18%-65.28%20.27%25.42%-43.27%-40.74%2.93%-37.77%
BZ=F
Crude Oil Brent
56.35%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%

Correlation

The correlation between NGAS.L and BZ=F is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2006 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Natural Gas ETF

Crude Oil Brent

Доходность на риск

NGAS.L vs. BZ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NGAS.L
Ранг доходности на риск NGAS.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGAS.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Мартина

BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGAS.L c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NGAS.LBZ=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.20

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.74

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

2.92

-3.94

NGAS.L vs. BZ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGAS.L на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа BZ=F равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGAS.L и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NGAS.LBZ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.86

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.15

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.16

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.13

-0.72

Просадки

Сравнение просадок NGAS.L и BZ=F

Максимальная просадка NGAS.L за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGAS.L и BZ=F.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NGAS.LBZ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.91%

-86.77%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.73%

-23.63%

-24.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.31%

-38.97%

-31.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.13%

-53.96%

-39.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.91%

-77.60%

-17.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-34.87%

-65.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.09%

-40.98%

-48.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.35%

11.46%

+21.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NGAS.L и BZ=F

Текущая волатильность для WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) составляет 12.03%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что NGAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NGAS.LBZ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.03%

15.08%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.46%

45.73%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.58%

47.65%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.04%

37.44%

+21.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.66%

39.20%

+11.46%

Часто задаваемые вопросы


NGAS.L and BZ=F have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGAS.L и BZ=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор