Сравнение NG.L с AZN
NG.L (National Grid plc) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. NG.L operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NG.L returned 8.08%/yr vs 16.57%/yr for AZN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NG.L и AZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NG.L торгуется в GBp, в то время как AZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AZN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NG.L показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции NG.L уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 8.08% против 16.57% соответственно.
NG.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 8.08%
AZN
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 16.57%
Сравнение доходности по годам NG.L и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG.L National Grid plc | 8.66% | 25.50% | 3.80% | 11.91% | -2.57% | 27.27% | -4.19% | 30.69% | -9.07% | -3.65% |
AZN AstraZeneca PLC | -0.24% | 33.09% | 1.12% | -3.63% | 33.30% | 20.79% | 0.09% | 30.52% | 20.61% | 21.59% |
Correlation
The correlation between NG.L and AZN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
NG.L:
£60.16B
AZN:
$279.03B
NG.L:
£1.24
AZN:
$6.66
NG.L:
9.77
AZN:
26.85
NG.L:
0.23
AZN:
0.04
NG.L:
1.66
AZN:
4.62
NG.L:
1.53
AZN:
5.90
NG.L:
£36.07B
AZN:
$60.44B
NG.L:
£29.59B
AZN:
$49.37B
NG.L:
£14.89B
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NG.L vs. AZN — Ранг доходности на риск
NG.L
AZN
Сравнение NG.L c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NG.L) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NG.L | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.64 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 4.17 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NG.L и AZN
Максимальная просадка NG.L за все время составила -37.82%, что больше максимальной просадки AZN в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG.L и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NG.L | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -32.75% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -15.03% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -25.73% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.57% | -25.73% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.48% | -28.56% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -13.75% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -8.24% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 5.93% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NG.L и AZN
National Grid plc (NG.L) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что NG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NG.L | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 7.68% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 17.57% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 25.01% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 23.14% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 24.90% | -4.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NG.L и AZN
Дивидендная доходность NG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности AZN в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.98% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
NG.L National Grid plc | 4.01% | 4.14% | 5.79% | 5.39% | 3.85% | 3.47% | 4.89% | 4.91% | 4.53% | 15.43% | 4.97% | 5.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NG.L и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NG.L и AZN
NG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 10.62B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
NG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 10.62B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
NG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.62B при выручке в 10.62B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
NG.L and AZN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NG.L и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор