Сравнение NG.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Grid plc (NG.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NG.L или SPY.
Основные характеристики
| NG.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.93% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 20.05% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 12.05% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.30% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.34% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 20.72% | 12.60% |
| Макс. просадка | -37.91% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.52% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между NG.L и SPY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NG.L и SPY
С начала года, NG.L показывает доходность 12.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции NG.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.34% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NG.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NG.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NG.L и SPY
Дивидендная доходность NG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG.L National Grid plc | 5.57% | 5.86% | 5.63% | 5.07% | 6.16% | 5.51% | 6.62% | 16.03% | 4.97% | 5.01% | 8.00% | 10.81% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок NG.L и SPY
Максимальная просадка NG.L за все время составила -37.91%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NG.L и SPY
National Grid plc (NG.L) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что NG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.