PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NG.L с SSEZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NG.L с SSEZY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NG.L (National Grid plc) and SSEZY (SSE PLC ADR) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NG.L in Utilities - Regulated Electric, SSEZY in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, NG.L returned 9.04%/yr vs 11.36%/yr for SSEZY. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NG.L и SSEZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в National Grid plc (NG.L) и SSE PLC ADR (SSEZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NG.L торгуется в GBp, в то время как SSEZY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSEZY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NG.L показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у SSEZY с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции NG.L уступали акциям SSEZY по среднегодовой доходности: 9.04% против 11.36% соответственно.

NG.L

1 день
0.04%
1 месяц
-4.80%
С начала года
7.76%
6 месяцев
7.67%
1 год
19.92%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.81%
10 лет*
9.04%

SSEZY

1 день
2.78%
1 месяц
-6.86%
С начала года
9.70%
6 месяцев
8.51%
1 год
40.41%
3 года*
13.33%
5 лет*
14.35%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NG.L и SSEZY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NG.L
National Grid plc		7.76%25.50%3.80%11.91%-1.39%28.97%-3.54%30.84%-7.79%3.32%
SSEZY
SSE PLC ADR		9.70%44.55%-12.83%17.06%8.72%16.72%9.50%44.71%-12.46%-7.25%

Correlation

The correlation between NG.L and SSEZY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.50

The correlation between NG.L and SSEZY shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NG.L:

£59.67B

SSEZY:

$39.07B

EPS

NG.L:

£1.24

SSEZY:

$2.08

Коэффициент P/E

NG.L:

9.69

SSEZY:

15.55

Коэффициент P/S

NG.L:

1.65

SSEZY:

1.84

Коэффициент P/B

NG.L:

1.52

SSEZY:

2.50

Общая выручка (12 мес.)

NG.L:

£36.07B

SSEZY:

$20.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

NG.L:

£29.59B

SSEZY:

$7.78B

EBITDA (12 мес.)

NG.L:

£14.89B

SSEZY:

$6.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Grid plc

SSE PLC ADR

Часто сравнивают с NG.L:
NG.L с LGEN.LNG.L с FTAL.LNG.L с IQQI.DENG.L с SPYNG.L с SPGNG.L с SWDA.LNG.L с JPM
Часто сравнивают с SSEZY:
SSEZY с ^GSPCSSEZY с SPYGSSEZY с ELEZYSSEZY с NGGSSEZY с IMI.LSSEZY с FTSSSEZY с ISFU.L

Доходность на риск

NG.L vs. SSEZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NG.L
Ранг доходности на риск NG.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NG.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NG.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SSEZY
Ранг доходности на риск SSEZY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEZY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEZY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEZY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEZY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEZY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NG.L c SSEZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NG.L) и SSE PLC ADR (SSEZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NG.LSSEZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.38

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.17

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.29

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

5.75

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NG.L vs. SSEZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NG.L на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSEZY равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NG.L и SSEZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NG.LSSEZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.38

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.33

+0.13

Просадки

Сравнение просадок NG.L и SSEZY

Максимальная просадка NG.L за все время составила -38.96%, примерно равная максимальной просадке SSEZY в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG.L и SSEZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NG.LSSEZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.96%

-37.39%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-17.70%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-26.72%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

-26.72%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.39%

-36.57%

+7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.13%

-13.02%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-10.37%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

7.05%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NG.L и SSEZY

National Grid plc (NG.L) и SSE PLC ADR (SSEZY) имеют волатильность 10.49% и 10.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NG.LSSEZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

10.71%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

19.51%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

29.42%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

23.70%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

25.75%

-5.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NG.L и SSEZY

Дивидендная доходность NG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SSEZY в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NG.L
National Grid plc		4.04%4.14%5.79%5.39%5.17%4.66%5.66%5.07%6.09%24.42%4.57%4.60%
SSEZY
SSE PLC ADR		2.65%3.79%3.82%4.93%5.34%4.97%5.10%6.28%8.83%8.43%14.56%5.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NG.L и SSEZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и SSE PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
10.62B
5.64B
(NG.L) Общая выручка
(SSEZY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NG.L значения в GBp, SSEZY значения в USD

Сравнение рентабельности NG.L и SSEZY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Grid plc и SSE PLC ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
39.0%
41.0%
Активы портфеля
NG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 10.62B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

SSEZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSE PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.

NG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 10.62B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

SSEZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSE PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 1.52B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.

NG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.62B при выручке в 10.62B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.

SSEZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSE PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 930.37M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

Часто задаваемые вопросы

NG.L and SSEZY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NG.L и SSEZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор