PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFXS с PLTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFXS с PLTZ

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) и PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. Оба фонда управляются активно. При корреляции 0.19 их движения в цене в значительной степени независимы. NFXS взимает 1.03% в год против 1.29% у PLTZ.

Доходность

Сравнение доходности NFXS и PLTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, NFXS показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 12.38%.

NFXS

1 день
9.76%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
17.36%
1 год
-4.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTZ

1 день
-5.21%
1 месяц
-1.00%
С начала года
12.38%
6 месяцев
-4.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFXS и PLTZ

2026 (YTD)2025
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		-6.85%31.07%
PLTZ
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF		12.38%-64.39%

Корреляция

Корреляция между NFXS и PLTZ составляет 0.19 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF

Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с SMSTNFXS с MSTZNFXS с TSLZNFXS с EMTYNFXS с TSLQNFXS с SARKNFXS с NVDU
Часто сравнивают с PLTZ:
PLTZ с PLTRPLTZ с MSFDPLTZ с ZSLPLTZ с EFZPLTZ с AIPOPLTZ с DOGPLTZ с SOXS

Доходность на риск

NFXS vs. PLTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 55
Ранг коэф-та Мартина
PLTZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFXS c PLTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFXSPLTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFXS vs. PLTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFXSPLTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.66

+0.01

Просадки

Сравнение просадок NFXS и PLTZ

Максимальная просадка NFXS за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки PLTZ в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXS и PLTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

NFXSPLTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-69.95%

+19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.67%

-59.98%

+25.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.72%

-51.06%

+18.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NFXS и PLTZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFXSPLTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.56%

99.78%

-66.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.36%

99.78%

-64.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.36%

99.78%

-64.42%

Сравнение комиссий NFXS и PLTZ

NFXS берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии PLTZ в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFXS и PLTZ

Дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		3.35%3.53%0.87%
PLTZ
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF		0.00%0.00%0.00%