PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFXS с NVDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFXS с NVDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) and NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. Both are actively managed. Over the past year, NFXS returned 45.85% vs -37.37% for NVDD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. NFXS charges 1.03%/yr vs 1.01%/yr for NVDD.

Доходность

Сравнение доходности NFXS и NVDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFXS показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у NVDD с доходностью -17.07%.

NFXS

1 день
0.04%
1 месяц
7.83%
С начала года
11.27%
6 месяцев
22.21%
1 год
45.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDD

1 день
-1.83%
1 месяц
-11.14%
С начала года
-17.07%
6 месяцев
-18.48%
1 год
-37.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFXS и NVDD

2026 (YTD)20252024
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		11.27%-8.56%-21.19%
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares		-17.07%-38.72%-9.75%

Correlation

The correlation between NFXS and NVDD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.27

The correlation between NFXS and NVDD shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares

Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с SMSTNFXS с PLTDNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с TSLZNFXS с ZIVBNFXS с SARK
Часто сравнивают с NVDD:
NVDD с NVDNVDD с NVDSNVDD с NVDUNVDD с NVDXNVDD с NVDLNVDD с SMHNVDD с PSQ

Доходность на риск

NFXS vs. NVDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NVDD
Ранг доходности на риск NVDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFXS c NVDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFXSNVDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
-1.10

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
-1.61

+3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.82

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.88

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

-1.50

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFXS vs. NVDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFXS на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа NVDD равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFXS и NVDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFXSNVDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

-1.10

+2.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-1.09

+0.73

Просадки

Сравнение просадок NFXS и NVDD

Максимальная просадка NFXS за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки NVDD в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXS и NVDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFXSNVDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-88.34%

+37.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-42.53%

+11.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.95%

-87.51%

+65.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.36%

-67.06%

+34.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.40%

24.95%

-13.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NFXS и NVDD

Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) составляет 6.58%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что NFXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFXSNVDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

12.50%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.37%

25.58%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.13%

34.00%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.64%

47.38%

-12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.64%

47.38%

-12.74%

Сравнение комиссий NFXS и NVDD

NFXS берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии NVDD в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFXS и NVDD

Дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности NVDD в 4.32%

ПозицияTTM202520242023
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		2.80%3.53%0.87%0.00%
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares		4.32%4.19%4.83%1.31%

Часто задаваемые вопросы

NFXS and NVDD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDD has higher volatility (12.50%) compared to NFXS (6.58%). In terms of maximum drawdown, NFXS dropped -50.37% vs NVDD's -88.34%.

On 1-year performance, NFXS leads with 45.85% vs -37.37% for NVDD. On fees, NVDD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 45.85% return vs -37.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NVDD has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 2.80% for NFXS.

Their fees differ too: 1.03% for NFXS and 1.01% for NVDD.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFXS и NVDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор