Сравнение NFXS с MSFD
NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. NFXS is actively managed, while MSFD is passively managed. Over the past year, NFXS returned 64.26% vs 26.45% for MSFD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NFXS charges 1.03%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности NFXS и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NFXS показывает доходность 24.21%, а MSFD немного ниже – 24.19%.
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 25.23%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- -3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFXS и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.49% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 24.19% | -13.36% | -0.61% |
Correlation
The correlation between NFXS and MSFD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXS vs. MSFD — Ранг доходности на риск
NFXS
MSFD
Сравнение NFXS c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFXS | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.14 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 3.69 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFXS и MSFD
Максимальная просадка NFXS за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXS и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXS | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -59.90% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -23.25% | -8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | -43.99% | +31.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.93% | -41.61% | +9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 7.35% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXS и MSFD
Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) составляет 7.74%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что NFXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXS | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 11.74% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.22% | 22.81% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.81% | 26.33% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.65% | 26.27% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.65% | 26.27% | +8.38% |
Сравнение комиссий NFXS и MSFD
NFXS берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXS и MSFD
Дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности MSFD в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.52% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFXS and MSFD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (11.74%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, NFXS dropped -50.37% vs MSFD's -59.90%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs 26.45% for MSFD. On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs 26.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 2.52% for MSFD.
Their fees differ too: 1.03% for NFXS and 1.06% for MSFD.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXS и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор