PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFXL с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFXL с TSMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. Over the past year, NFXL returned -64.17% vs 295.18% for TSMX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. NFXL charges 1.06%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.

Доходность

Сравнение доходности NFXL и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFXL показывает доходность -31.65%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 85.80%.

NFXL

1 день
-4.28%
1 месяц
-20.99%
С начала года
-31.65%
6 месяцев
-45.39%
1 год
-64.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMX

1 день
-4.27%
1 месяц
15.97%
С начала года
85.80%
6 месяцев
94.81%
1 год
295.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFXL и TSMX

2026 (YTD)20252024
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		-31.65%-11.98%50.97%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		85.80%81.48%14.76%

Correlation

The correlation between NFXL and TSMX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.16

The correlation between NFXL and TSMX shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NFXL и TSMX

Секторы
NFXL
TSMX

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NFXL
100.0%
TSMX

-

Сырьевые материалы

NFXL

-

TSMX

-

Потребительский циклический сектор

NFXL

-

TSMX

-

Потребительский защитный сектор

NFXL

-

TSMX

-

Энергетика

NFXL

-

TSMX

-

Финансовые услуги

NFXL

-

TSMX

-

Здравоохранение

NFXL

-

TSMX

-

Промышленность

NFXL

-

TSMX

-

Недвижимость

NFXL

-

TSMX

-

Технологии

NFXL

-

TSMX
100.0%

Коммунальные услуги

NFXL

-

TSMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с NFXL:
NFXL с NFLXNFXL с NFLUNFXL с XDQQNFXL с LULGNFXL с NVDGNFXL с MULLNFXL с GUSH
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с SMHTSMX с TSMUTSMX с MSFLTSMX с MSTY

Доходность на риск

NFXL vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFXL
Ранг доходности на риск NFXL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXL: 22
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFXL c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFXLTSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
4.15

-5.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
3.78

-5.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.45

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

8.51

-9.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

27.80

-29.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFXL vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFXL на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFXL и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFXLTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

4.15

-5.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.57

-1.65

Просадки

Сравнение просадок NFXL и TSMX

Максимальная просадка NFXL за все время составила -71.97%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и TSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFXLTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.97%

-63.80%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.97%

-34.93%

-37.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.02%

-4.27%

-65.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-15.85%

-12.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.07%

10.68%

+35.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NFXL и TSMX

Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) составляет 14.37%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 22.91%. Это указывает на то, что NFXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFXLTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.37%

22.91%

-8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.09%

54.45%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.34%

71.63%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.51%

80.93%

-11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.51%

80.93%

-11.42%

Сравнение комиссий NFXL и TSMX

NFXL берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFXL и TSMX

Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности TSMX в 4.44%

ПозицияTTM20252024
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		11.67%7.97%0.59%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		4.44%8.01%0.53%

Часто задаваемые вопросы

NFXL and TSMX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMX has higher volatility (22.91%) compared to NFXL (14.37%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -71.97% vs TSMX's -63.80%.

On 1-year performance, TSMX leads with 295.18% vs -64.17% for NFXL. On fees, TSMX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NFXL has been the lower-risk option at 14.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 295.18% return vs -64.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.

NFXL has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 4.44% for TSMX.

Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 1.05% for TSMX.

TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFXL и TSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор