Сравнение NFXL с HOOG
NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NFXL returned -65.33% vs -21.60% for HOOG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. NFXL charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности NFXL и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXL показывает доходность -31.59%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -55.34%.
NFXL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- -31.59%
- 6 месяцев
- -44.41%
- 1 год
- -65.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 12.78%
- 1 месяц
- 23.20%
- С начала года
- -55.34%
- 6 месяцев
- -70.69%
- 1 год
- -21.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFXL и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -31.59% | -19.69% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -55.34% | 291.44% |
Correlation
The correlation between NFXL and HOOG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXL vs. HOOG — Ранг доходности на риск
NFXL
HOOG
Сравнение NFXL c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFXL | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.09 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.25 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.40 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFXL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.16 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.41 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок NFXL и HOOG
Максимальная просадка NFXL за все время составила -71.97%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.97% | -86.94% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.97% | -86.94% | +14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.99% | -79.17% | +9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -37.70% | +9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.28% | 53.46% | -7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXL и HOOG
Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) составляет 12.89%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 43.09%. Это указывает на то, что NFXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | 43.09% | -30.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.08% | 101.33% | -50.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.34% | 137.25% | -70.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.42% | 145.07% | -75.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.42% | 145.07% | -75.65% |
Сравнение комиссий NFXL и HOOG
NFXL берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXL и HOOG
Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что меньше доходности HOOG в 27.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 27.55% | 12.30% | 0.00% |
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 11.66% | 7.97% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
NFXL and HOOG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (43.09%) compared to NFXL (12.89%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -71.97% vs HOOG's -86.94%.
On 1-year performance, HOOG leads with -21.60% vs -65.33% for NFXL. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFXL has been the lower-risk option at 12.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOG has performed better with a -21.60% return vs -65.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.
HOOG has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 11.66% for NFXL.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 0.75% for HOOG.
HOOG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXL и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор