PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFXL с CRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFXL с CRAK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both exchange-traded funds - NFXL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. NFXL is actively managed, while CRAK is passively managed. Over the past year, NFXL returned -65.33% vs 67.73% for CRAK. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NFXL charges 1.06%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.

Доходность

Сравнение доходности NFXL и CRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFXL показывает доходность -31.59%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 32.89%.

NFXL

1 день
0.10%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-31.59%
6 месяцев
-44.41%
1 год
-65.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRAK

1 день
-0.26%
1 месяц
-4.06%
С начала года
32.89%
6 месяцев
27.88%
1 год
67.73%
3 года*
22.75%
5 лет*
13.48%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFXL и CRAK

2026 (YTD)20252024
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		-31.59%-11.98%50.97%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		32.89%39.11%-16.42%

Correlation

The correlation between NFXL and CRAK is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.02

The correlation between NFXL and CRAK shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NFXL и CRAK

Секторы
NFXL
CRAK

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

98.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NFXL
100.0%
CRAK

-

Сырьевые материалы

NFXL

-

CRAK
1.1%

Потребительский циклический сектор

NFXL

-

CRAK

-

Потребительский защитный сектор

NFXL

-

CRAK

-

Энергетика

NFXL

-

CRAK
98.9%

Финансовые услуги

NFXL

-

CRAK

-

Здравоохранение

NFXL

-

CRAK

-

Промышленность

NFXL

-

CRAK
4.0%

Недвижимость

NFXL

-

CRAK

-

Технологии

NFXL

-

CRAK

-

Коммунальные услуги

NFXL

-

CRAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

VanEck Oil Refiners ETF

Часто сравнивают с NFXL:
NFXL с NFLXNFXL с NFLUNFXL с XDQQNFXL с LULGNFXL с MULLNFXL с NVDGNFXL с GUSH
Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с AMLPCRAK с SCHD

Доходность на риск

NFXL vs. CRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFXL
Ранг доходности на риск NFXL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXL: 22
Ранг коэф-та Мартина
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFXL c CRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFXLCRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
3.71

-4.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
4.77

-6.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.62

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

7.95

-8.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

22.45

-23.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFXL vs. CRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFXL на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа CRAK равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFXL и CRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFXLCRAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

3.71

-4.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.54

-0.62

Просадки

Сравнение просадок NFXL и CRAK

Максимальная просадка NFXL за все время составила -71.97%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и CRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFXLCRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.97%

-58.80%

-13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.97%

-8.57%

-63.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.99%

-4.06%

-65.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.17%

-12.49%

-15.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.28%

3.03%

+43.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NFXL и CRAK

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что NFXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFXLCRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.89%

6.36%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.08%

14.26%

+36.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.34%

18.34%

+48.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.42%

20.61%

+48.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.42%

22.16%

+47.26%

Сравнение комиссий NFXL и CRAK

NFXL берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFXL и CRAK

Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности CRAK в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.52%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		11.66%7.97%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFXL and CRAK have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXL has higher volatility (12.89%) compared to CRAK (6.36%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -71.97% vs CRAK's -58.80%.

On 1-year performance, CRAK leads with 67.73% vs -65.33% for NFXL. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRAK has performed better with a 67.73% return vs -65.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.

NFXL has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 1.52% for CRAK.

NFXL is categorized as Leveraged Equities, while CRAK is Energy Equities. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 0.62% for CRAK.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFXL и CRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор