Сравнение NFRA с XLUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI).
NFRA и XLUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFRA - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность STOXX Global Broad Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2013 г.. XLUI - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NFRA и XLUI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFRA и XLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.93% | 4.40% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 7.58% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, NFRA показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у XLUI с доходностью 7.58%.
NFRA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 7.17%
XLUI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFRA и XLUI
NFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLUI в 0.35%.
Доходность на риск
NFRA vs. XLUI — Ранг доходности на риск
NFRA
XLUI
Сравнение NFRA c XLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFRA | XLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFRA | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.19 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между NFRA и XLUI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFRA и XLUI
Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности XLUI в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.69% | 6.00% | 3.33% | 2.57% | 2.28% | 2.71% | 2.22% | 2.27% | 3.06% | 2.81% | 2.98% | 2.47% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.02% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NFRA и XLUI
Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, что больше максимальной просадки XLUI в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и XLUI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFRA | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.49% | -6.01% | -26.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -0.72% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -1.87% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFRA и XLUI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFRA | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 10.42% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 10.42% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 10.42% | +4.53% |