PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFRA с XLUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFRA с XLUI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) and XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Utilities Equities funds. NFRA is passively managed, while XLUI is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFRA charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for XLUI.

Доходность

Сравнение доходности NFRA и XLUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFRA показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у XLUI с доходностью 4.99%.

NFRA

1 день
-1.08%
1 месяц
0.27%
С начала года
8.93%
6 месяцев
9.67%
1 год
13.59%
3 года*
12.91%
5 лет*
5.56%
10 лет*
7.17%

XLUI

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.28%
С начала года
4.99%
6 месяцев
3.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFRA и XLUI

2026 (YTD)2025
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		8.93%4.40%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		4.99%0.51%

Correlation

The correlation between NFRA and XLUI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов NFRA и XLUI

Секторы
NFRA
XLUI

Промышленность

25.9%

-

Коммунальные услуги

25.0%

-

Коммуникационные услуги

21.8%

-

Энергетика

11.6%

-

Недвижимость

4.7%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Технологии

1.8%

-

Финансовые услуги

0.7%
100.0%

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Промышленность

NFRA
25.9%
XLUI

-

Коммунальные услуги

NFRA
25.0%
XLUI

-

Коммуникационные услуги

NFRA
21.8%
XLUI

-

Энергетика

NFRA
11.6%
XLUI

-

Недвижимость

NFRA
4.7%
XLUI

-

Здравоохранение

NFRA
3.6%
XLUI

-

Технологии

NFRA
1.8%
XLUI

-

Финансовые услуги

NFRA
0.7%
XLUI
100.0%

Потребительский циклический сектор

NFRA
0.2%
XLUI

-

Потребительский защитный сектор

NFRA
0.1%
XLUI

-

Сырьевые материалы

NFRA

-

XLUI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с GIINFRA с PAVENFRA с ENFRNFRA с GRIDNFRA с ASET
Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с FUTYXLUI с XLEXLUI с BILT

Доходность на риск

NFRA vs. XLUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XLUI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFRA c XLUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFRAXLUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFRA vs. XLUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFRAXLUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.60

-0.11

Просадки

Сравнение просадок NFRA и XLUI

Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, что больше максимальной просадки XLUI в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и XLUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFRAXLUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-6.01%

-26.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-4.60%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-1.92%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NFRA и XLUI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFRAXLUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

11.12%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

11.12%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

11.12%

+3.85%

Сравнение комиссий NFRA и XLUI

NFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLUI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFRA и XLUI

Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности XLUI в 12.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.54%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.81%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFRA and XLUI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for NFRA.

XLUI has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 5.54% for NFRA.

They also come from different issuers: FlexShares and State Street. Their fees differ too: 0.47% for NFRA and 0.35% for XLUI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFRA и XLUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор