PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFRA с RSPU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFRA с RSPU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU).

NFRA и RSPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFRA - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность STOXX Global Broad Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2013 г.. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NFRA и RSPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFRA и RSPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.93%18.42%4.76%8.96%-10.11%9.61%2.24%26.27%-7.74%15.92%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		9.81%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%

Доходность по периодам

С начала года, NFRA показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у RSPU с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции NFRA уступали акциям RSPU по среднегодовой доходности: 7.17% против 10.01% соответственно.

NFRA

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.05%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.24%
1 год
17.36%
3 года*
11.49%
5 лет*
6.00%
10 лет*
7.17%

RSPU

1 день
0.55%
1 месяц
-1.58%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.18%
1 год
19.74%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.49%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с PAVENFRA с GIINFRA с ENFRNFRA с ASETNFRA с GRID
Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE

Сравнение комиссий NFRA и RSPU

NFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии RSPU в 0.40%.

NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Доходность на риск

NFRA vs. RSPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFRA c RSPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFRARSPUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.75

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.43

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

6.02

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFRA vs. RSPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFRA на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPU равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFRA и RSPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFRARSPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.29

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.75

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между NFRA и RSPU составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFRA и RSPU

Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности RSPU в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.69%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.42%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%

Просадки

Сравнение просадок NFRA и RSPU

Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и RSPU.

Загрузка...

Показатели просадок

NFRARSPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-48.08%

+15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-8.35%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-21.86%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.49%

-36.85%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-2.74%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-7.88%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.37%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NFRA и RSPU

Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) составляет 4.41%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что NFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFRARSPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.73%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

9.78%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

15.34%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

16.81%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

19.04%

-4.09%