PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFRA с FEIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFRA с FEIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG).

NFRA и FEIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFRA - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность STOXX Global Broad Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2013 г.. FEIG - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NFRA и FEIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFRA и FEIG

2026 (YTD)20252024202320222021
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.93%18.42%4.76%8.96%-10.11%1.89%
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund		-0.26%7.31%1.75%8.57%-15.91%-1.46%

Доходность по периодам

С начала года, NFRA показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у FEIG с доходностью -0.26%.

NFRA

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.05%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.24%
1 год
17.36%
3 года*
11.49%
5 лет*
6.00%
10 лет*
7.17%

FEIG

1 день
0.63%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.08%
1 год
4.55%
3 года*
4.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund

Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с PAVENFRA с GIINFRA с ENFRNFRA с ASETNFRA с GRID
Часто сравнивают с FEIG:
FEIG с GABFFEIG с QDEFFEIG с QDFFEIG с RAVIFEIG с FEUSFEIG с TILTFEIG с QCON

Сравнение комиссий NFRA и FEIG

NFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FEIG в 0.12%.

NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund

Доходность на риск

NFRA vs. FEIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FEIG
Ранг доходности на риск FEIG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEIG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFRA c FEIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFRAFEIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.90

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.26

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.74

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

5.18

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFRA vs. FEIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFRA на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа FEIG равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFRA и FEIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFRAFEIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.90

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.06

+0.53

Корреляция

Корреляция между NFRA и FEIG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFRA и FEIG

Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности FEIG в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.69%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund		4.39%4.84%4.65%4.21%2.99%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFRA и FEIG

Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, что больше максимальной просадки FEIG в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и FEIG.

Загрузка...

Показатели просадок

NFRAFEIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-22.26%

-10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-2.88%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-2.28%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-9.81%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

0.97%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NFRA и FEIG

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что NFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFRAFEIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

2.22%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

3.07%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

5.36%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

7.49%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

7.49%

+7.46%