Сравнение NFLX с FTNT
NFLX (Netflix, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 36.02%/yr for FTNT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 84.23%. За последние 10 лет акции NFLX уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 23.92% против 36.02% соответственно.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.88%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 24.31%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 43.91%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
Сравнение доходности по годам NFLX и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between NFLX and FTNT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between NFLX and FTNT has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$345.34B
FTNT:
$108.67B
NFLX:
$3.09
FTNT:
$2.58
NFLX:
25.99
FTNT:
56.81
NFLX:
1.03
FTNT:
1.58
NFLX:
7.41
FTNT:
15.62
NFLX:
11.09
FTNT:
109.80
NFLX:
$46.89B
FTNT:
$7.11B
NFLX:
$22.99B
FTNT:
$5.74B
NFLX:
$26.91B
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. FTNT — Ранг доходности на риск
NFLX
FTNT
Сравнение NFLX c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.23 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.43 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 2.09 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и FTNT
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -51.20% | -30.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -30.90% | -12.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -38.32% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -38.32% | -37.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -38.32% | -37.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -2.25% | -37.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -16.22% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 21.07% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и FTNT
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 13.35% | -7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 31.79% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 45.18% | -12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 43.94% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 40.88% | +0.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и FTNT
Ни NFLX, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и FTNT
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and FTNT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (13.35%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор