PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX.NEO с F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFLX.NEO с F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFLX.NEO (Netflix Inc CDR) and F (Ford Motor Company) are both stocks. NFLX.NEO operates in Entertainment (Communication Services), while F operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, NFLX.NEO returned 24.05%/yr vs 13.11%/yr for F. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX.NEO и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Netflix Inc CDR (NFLX.NEO) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NFLX.NEO торгуется в CAD, в то время как F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения F были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NFLX.NEO показывает доходность -13.75%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 18.07%.

NFLX.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-13.75%
6 месяцев
-19.50%
1 год
-36.27%
3 года*
24.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

F

1 день
-2.67%
1 месяц
26.74%
С начала года
18.07%
6 месяцев
18.09%
1 год
57.79%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.69%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX.NEO и F

2026 (YTD)20252024202320222021
NFLX.NEO
Netflix Inc CDR		-13.75%2.41%80.06%62.83%-51.84%9.68%
F
Ford Motor Company		18.07%35.82%-5.64%7.75%-38.06%59.18%

Correlation

The correlation between NFLX.NEO and F is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.23

Over the past year, the correlation between NFLX.NEO and F has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFLX.NEO:

CA$130.47B

F:

$60.66B

EPS

NFLX.NEO:

CA$2.46

F:

-$1.52

Коэффициент P/S

NFLX.NEO:

3.01

F:

0.32

Коэффициент P/B

NFLX.NEO:

5.03

F:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

NFLX.NEO:

CA$43.38B

F:

$189.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFLX.NEO:

CA$20.86B

F:

$17.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix Inc CDR

Ford Motor Company

Часто сравнивают с NFLX.NEO:
NFLX.NEO с SPYNFLX.NEO с SPMONFLX.NEO с ACHRNFLX.NEO с PYPLNFLX.NEO с AANFLX.NEO с AMDNFLX.NEO с CSCO
Часто сравнивают с F:
F с GMF с TSLAF с VYMF с SPYF с TF с VWAGYF с TM

Доходность на риск

NFLX.NEO vs. F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX.NEO
Ранг доходности на риск NFLX.NEO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX.NEO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX.NEO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX.NEO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX.NEO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX.NEO: 88
Ранг коэф-та Мартина
F
Ранг доходности на риск F: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX.NEO c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix Inc CDR (NFLX.NEO) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLX.NEOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.58

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
2.54

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.30

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.77

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

6.99

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLX.NEO vs. F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX.NEO на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа F равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX.NEO и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLX.NEOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

1.58

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.34

-0.19

Просадки

Сравнение просадок NFLX.NEO и F

Максимальная просадка NFLX.NEO за все время составила -76.06%, что больше максимальной просадки F в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX.NEO и F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLX.NEOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.06%

-62.67%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.25%

-20.93%

-23.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.25%

-33.93%

-10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.40%

-16.14%

-24.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.53%

-24.32%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.35%

8.29%

+17.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX.NEO и F

Текущая волатильность для Netflix Inc CDR (NFLX.NEO) составляет 6.45%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 21.70%. Это указывает на то, что NFLX.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLX.NEOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

21.70%

-15.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.72%

29.06%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.36%

36.82%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.02%

37.51%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.02%

35.70%

+8.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX.NEO и F

NFLX.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
F
Ford Motor Company		4.03%5.72%7.88%4.92%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%
NFLX.NEO
Netflix Inc CDR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX.NEO и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix Inc CDR и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
11.51B
43.25B
(NFLX.NEO) Общая выручка
(F) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NFLX.NEO значения в CAD, F значения в USD

Сравнение рентабельности NFLX.NEO и F

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Netflix Inc CDR и Ford Motor Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
46.5%
18.4%
Активы портфеля
NFLX.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 11.51B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

F - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

NFLX.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.51B, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.

F - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

NFLX.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 11.51B, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.

F - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

Часто задаваемые вопросы

NFLX.NEO and F have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX.NEO и F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор