PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX.NEO с AA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFLX.NEO с AA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFLX.NEO (Netflix Inc CDR) and AA (Alcoa Corporation) are both stocks. NFLX.NEO operates in Entertainment (Communication Services), while AA operates in Aluminum (Basic Materials). Over the past 3 years, NFLX.NEO returned 24.05%/yr vs 30.85%/yr for AA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX.NEO и AA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Netflix Inc CDR (NFLX.NEO) и Alcoa Corporation (AA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NFLX.NEO торгуется в CAD, в то время как AA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NFLX.NEO показывает доходность -13.75%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 37.86%.

NFLX.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-13.75%
6 месяцев
-19.50%
1 год
-36.27%
3 года*
24.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

AA

1 день
-7.66%
1 месяц
16.37%
С начала года
37.86%
6 месяцев
66.25%
1 год
165.40%
3 года*
30.85%
5 лет*
17.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX.NEO и AA

2026 (YTD)20252024202320222021
NFLX.NEO
Netflix Inc CDR		-13.75%2.41%80.06%62.83%-51.84%9.68%
AA
Alcoa Corporation		37.86%35.92%22.09%-26.00%-17.64%42.57%

Correlation

The correlation between NFLX.NEO and AA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.17

The correlation between NFLX.NEO and AA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFLX.NEO:

CA$130.47B

AA:

$18.95B

EPS

NFLX.NEO:

CA$2.46

AA:

$3.92

Коэффициент P/E

NFLX.NEO:

12.52

AA:

18.34

Коэффициент P/S

NFLX.NEO:

3.01

AA:

1.49

Коэффициент P/B

NFLX.NEO:

5.03

AA:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

NFLX.NEO:

CA$43.38B

AA:

$12.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFLX.NEO:

CA$20.86B

AA:

$948.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix Inc CDR

Alcoa Corporation

Часто сравнивают с NFLX.NEO:
NFLX.NEO с SPYNFLX.NEO с SPMONFLX.NEO с ACHRNFLX.NEO с PYPLNFLX.NEO с FNFLX.NEO с AMDNFLX.NEO с CSCO
Часто сравнивают с AA:
AA с AALAA с MPAA с CENXAA с AGCOAA с JPY=XAA с KALUAA с SPY

Доходность на риск

NFLX.NEO vs. AA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX.NEO
Ранг доходности на риск NFLX.NEO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX.NEO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX.NEO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX.NEO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX.NEO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX.NEO: 88
Ранг коэф-та Мартина
AA
Ранг доходности на риск AA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX.NEO c AA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix Inc CDR (NFLX.NEO) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLX.NEOAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
3.18

-4.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
3.54

-5.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.42

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

10.40

-11.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

24.92

-26.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLX.NEO vs. AA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX.NEO на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа AA равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX.NEO и AA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLX.NEOAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

3.18

-4.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.26

-0.10

Просадки

Сравнение просадок NFLX.NEO и AA

Максимальная просадка NFLX.NEO за все время составила -76.06%, что меньше максимальной просадки AA в -89.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX.NEO и AA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLX.NEOAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.06%

-89.74%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.25%

-16.00%

-28.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.25%

-51.54%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.40%

-13.59%

-26.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.53%

-44.21%

+14.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.35%

6.66%

+18.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX.NEO и AA

Текущая волатильность для Netflix Inc CDR (NFLX.NEO) составляет 6.45%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что NFLX.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLX.NEOAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

18.11%

-11.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.72%

39.07%

-13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.36%

52.39%

-19.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.02%

53.86%

-9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.02%

53.58%

-9.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX.NEO и AA

NFLX.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AA
Alcoa Corporation		0.56%0.75%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%
NFLX.NEO
Netflix Inc CDR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX.NEO и AA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix Inc CDR и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.51B
3.19B
(NFLX.NEO) Общая выручка
(AA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NFLX.NEO значения в CAD, AA значения в USD

Сравнение рентабельности NFLX.NEO и AA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Netflix Inc CDR и Alcoa Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
46.5%
0
Активы портфеля
NFLX.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 11.51B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

AA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NFLX.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.51B, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.

AA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

NFLX.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 11.51B, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.

AA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

NFLX.NEO and AA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX.NEO и AA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор