PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX.NEO с CSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFLX.NEO с CSCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFLX.NEO (Netflix Inc CDR) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. NFLX.NEO operates in Entertainment (Communication Services), while CSCO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 3 years, NFLX.NEO returned 24.05%/yr vs 40.26%/yr for CSCO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX.NEO и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Netflix Inc CDR (NFLX.NEO) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NFLX.NEO торгуется в CAD, в то время как CSCO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSCO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NFLX.NEO показывает доходность -13.75%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 62.13%.

NFLX.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-13.75%
6 месяцев
-19.50%
1 год
-36.27%
3 года*
24.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSCO

1 день
-6.23%
1 месяц
35.70%
С начала года
62.13%
6 месяцев
59.10%
1 год
96.29%
3 года*
40.26%
5 лет*
24.55%
10 лет*
20.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX.NEO и CSCO

2026 (YTD)20252024202320222021
NFLX.NEO
Netflix Inc CDR		-13.75%2.41%80.06%62.83%-51.84%9.68%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		62.13%27.35%31.39%6.89%-16.94%7.95%

Correlation

The correlation between NFLX.NEO and CSCO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.24

The correlation between NFLX.NEO and CSCO shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFLX.NEO:

CA$130.47B

CSCO:

$484.98B

EPS

NFLX.NEO:

CA$2.46

CSCO:

$3.00

Коэффициент P/E

NFLX.NEO:

12.52

CSCO:

40.58

Коэффициент P/S

NFLX.NEO:

3.01

CSCO:

7.99

Коэффициент P/B

NFLX.NEO:

5.03

CSCO:

9.93

Общая выручка (12 мес.)

NFLX.NEO:

CA$43.38B

CSCO:

$60.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFLX.NEO:

CA$20.86B

CSCO:

$39.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix Inc CDR

Cisco Systems, Inc.

Часто сравнивают с NFLX.NEO:
NFLX.NEO с SPYNFLX.NEO с SPMONFLX.NEO с ACHRNFLX.NEO с PYPLNFLX.NEO с FNFLX.NEO с AANFLX.NEO с AMD
Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с JNPRCSCO с CMCSACSCO с VTI

Доходность на риск

NFLX.NEO vs. CSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX.NEO
Ранг доходности на риск NFLX.NEO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX.NEO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX.NEO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX.NEO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX.NEO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX.NEO: 88
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX.NEO c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix Inc CDR (NFLX.NEO) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLX.NEOCSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
3.16

-4.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
3.72

-5.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.57

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

7.31

-8.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

21.93

-23.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLX.NEO vs. CSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX.NEO на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX.NEO и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLX.NEOCSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

3.16

-4.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.64

-0.49

Просадки

Сравнение просадок NFLX.NEO и CSCO

Максимальная просадка NFLX.NEO за все время составила -76.06%, что больше максимальной просадки CSCO в -50.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX.NEO и CSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLX.NEOCSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.06%

-50.58%

-25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.25%

-13.24%

-31.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.25%

-19.04%

-25.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.40%

-6.23%

-34.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.53%

-12.44%

-17.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.35%

4.41%

+20.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX.NEO и CSCO

Текущая волатильность для Netflix Inc CDR (NFLX.NEO) составляет 6.45%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 16.95%. Это указывает на то, что NFLX.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLX.NEOCSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

16.95%

-10.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.72%

26.73%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.36%

30.61%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.02%

23.86%

+20.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.02%

25.00%

+19.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX.NEO и CSCO

NFLX.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.36%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%
NFLX.NEO
Netflix Inc CDR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX.NEO и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix Inc CDR и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20222023202420252026
11.51B
15.84B
(NFLX.NEO) Общая выручка
(CSCO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NFLX.NEO значения в CAD, CSCO значения в USD

Сравнение рентабельности NFLX.NEO и CSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Netflix Inc CDR и Cisco Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
46.5%
63.6%
Активы портфеля
NFLX.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 11.51B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

NFLX.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.51B, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

NFLX.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 11.51B, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.

Часто задаваемые вопросы

NFLX.NEO and CSCO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX.NEO и CSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор