Сравнение NFLW с KCSH
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) are both exchange-traded funds - NFLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. NFLW is actively managed, while KCSH is passively managed. Over the past year, NFLW returned -50.09% vs 4.00% for KCSH. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. NFLW charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for KCSH.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и KCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -27.54%, что значительно ниже, чем у KCSH с доходностью 1.69%.
NFLW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -27.54%
- 6 месяцев
- -27.44%
- 1 год
- -50.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и KCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -27.54% | -29.54% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.69% | 2.39% |
Correlation
The correlation between NFLW and KCSH is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. KCSH — Ранг доходности на риск
NFLW
KCSH
Сравнение NFLW c KCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | KCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 2.09 | -1.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 6.89 | -7.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 57.89 | -59.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и KCSH
Максимальная просадка NFLW за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки KCSH в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и KCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -0.58% | -53.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.89% | -0.58% | -53.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.85% | -0.00% | -53.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -0.03% | -27.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 0.07% | +31.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и KCSH
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что NFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 0.20% | +9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 0.46% | +30.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.43% | 1.25% | +39.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 1.31% | +38.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 1.31% | +38.98% |
Сравнение комиссий NFLW и KCSH
NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KCSH в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и KCSH
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 87.68%, что больше доходности KCSH в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.96% | 4.35% | 2.08% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 87.68% | 38.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and KCSH have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLW has higher volatility (9.81%) compared to KCSH (0.20%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -53.89% vs KCSH's -0.58%.
On 1-year performance, KCSH leads with 4.00% vs -50.09% for NFLW. On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KCSH has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KCSH has performed better with a 4.00% return vs -50.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.
NFLW has the higher dividend yield at 87.68%, compared with 3.96% for KCSH.
NFLW is categorized as Derivative Income, while KCSH is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Roundhill and KraneShares. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 0.20% for KCSH.
KCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и KCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор