Сравнение NFLU с YSPY
NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLU returned -65.71% vs 27.34% for YSPY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. NFLU charges 1.05%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.
Доходность
Сравнение доходности NFLU и YSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLU показывает доходность -32.09%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью 5.57%.
NFLU
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -15.11%
- С начала года
- -32.09%
- 6 месяцев
- -44.93%
- 1 год
- -65.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLU и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -32.09% | -26.79% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 5.57% | 9.17% |
Correlation
The correlation between NFLU and YSPY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLU vs. YSPY — Ранг доходности на риск
NFLU
YSPY
Сравнение NFLU c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLU | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.31 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.88 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 6.96 | -8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLU | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 1.44 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.56 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок NFLU и YSPY
Максимальная просадка NFLU за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и YSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLU | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -18.74% | -53.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.10% | -14.60% | -57.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.35% | -0.40% | -69.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.02% | -4.99% | -23.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.49% | 3.94% | +42.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и YSPY
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что NFLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLU | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 1.11% | +12.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.31% | 14.17% | +37.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.63% | 19.08% | +47.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.10% | 21.24% | +47.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.10% | 21.24% | +47.86% |
Сравнение комиссий NFLU и YSPY
NFLU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и YSPY
NFLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.96%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 56.96% | 45.57% |
Часто задаваемые вопросы
NFLU and YSPY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLU has higher volatility (13.19%) compared to YSPY (1.11%). In terms of maximum drawdown, NFLU dropped -72.10% vs YSPY's -18.74%.
On 1-year performance, YSPY leads with 27.34% vs -65.71% for NFLU. On fees, NFLU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 27.34% return vs -65.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
YSPY has the higher dividend yield at 56.96%, compared with 0.00% for NFLU.
They also come from different issuers: REX Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 1.07% for YSPY.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLU и YSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор