Сравнение NFLU с TSMG
NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLU returned -72.39% vs 129.52% for TSMG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. NFLU charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности NFLU и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLU показывает доходность -44.98%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 54.62%.
NFLU
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -12.50%
- 6 месяцев
- -37.59%
- С начала года
- -44.98%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -11.12%
- 6 месяцев
- 23.23%
- С начала года
- 54.62%
- 1 год
- 129.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLU и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -44.98% | -0.86% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 54.62% | 71.03% |
Correlation
The correlation between NFLU and TSMG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.12 |
The correlation between NFLU and TSMG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLU vs. TSMG — Ранг доходности на риск
NFLU
TSMG
Сравнение NFLU c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLU | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.27 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.69 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 10.95 | -12.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLU и TSMG
Максимальная просадка NFLU за все время составила -77.98%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -63.67% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.70% | -35.29% | -40.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.98% | -27.93% | -48.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.85% | -16.63% | -14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.65% | 11.87% | +36.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и TSMG
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) составляет 23.33%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 33.85%. Это указывает на то, что NFLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | 33.85% | -10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.48% | 64.68% | -11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.04% | 79.56% | -10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.14% | 84.12% | -14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.14% | 84.12% | -14.98% |
Сравнение комиссий NFLU и TSMG
NFLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и TSMG
NFLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 7.43% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
NFLU and TSMG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMG has higher volatility (33.85%) compared to NFLU (23.33%). In terms of maximum drawdown, NFLU dropped -77.98% vs TSMG's -63.67%.
On 1-year performance, TSMG leads with 129.52% vs -72.39% for NFLU. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFLU has been the lower-risk option at 23.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 129.52% return vs -72.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
TSMG has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 0.00% for NFLU.
They also come from different issuers: REX Shares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 0.75% for TSMG.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLU и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор