PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NFLU с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NFLU и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLU показывает доходность -46.72%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 750.22%.


NFLU

1 день
-0.32%
1 месяц
-33.62%
С начала года
-46.72%
6 месяцев
-46.68%
1 год
-73.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*

INTW

1 день
-12.49%
1 месяц
12.21%
С начала года
750.22%
6 месяцев
775.58%
1 год
1,964.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLU и INTW


Correlation

The correlation between NFLU and INTW is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Доходность на риск

NFLU vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NFLU
Ранг доходности на риск NFLU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLU: 11
Ранг коэф-та Мартина

INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLU c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NFLUINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-14.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-7.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.65

-0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

40.32

-41.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

91.49

-92.99

NFLU vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLU на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 13.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLU и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLU и INTW

Максимальная просадка NFLU за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и INTW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NFLUINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-60.58%

-16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.74%

-49.34%

-27.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.74%

-12.49%

-64.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-29.66%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.08%

21.70%

+27.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLU и INTW

Текущая волатильность для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) составляет 16.02%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 55.81%. Это указывает на то, что NFLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NFLUINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.02%

55.81%

-39.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.90%

119.10%

-68.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.87%

150.14%

-82.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.06%

148.88%

-79.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.06%

148.88%

-79.82%

Сравнение комиссий NFLU и INTW

NFLU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLU и INTW

Ни NFLU, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


NFLU and INTW have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (55.81%) compared to NFLU (16.02%). In terms of maximum drawdown, NFLU dropped -76.74% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, INTW leads with 1964.55% vs -73.54% for NFLU. On fees, NFLU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NFLU has been the lower-risk option at 16.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1964.55% return vs -73.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

NFLU and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: REX Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (13.25 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLU и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор