Сравнение NFLU с IEZ
NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both exchange-traded funds - NFLU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX Shares, while IEZ is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. NFLU is actively managed, while IEZ is passively managed. Over the past year, NFLU returned -65.71% vs 91.49% for IEZ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NFLU charges 1.05%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.
Доходность
Сравнение доходности NFLU и IEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLU показывает доходность -32.09%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 50.77%.
NFLU
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -15.11%
- С начала года
- -32.09%
- 6 месяцев
- -44.93%
- 1 год
- -65.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEZ
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 50.77%
- 6 месяцев
- 43.85%
- 1 год
- 91.49%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 14.36%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение доходности по годам NFLU и IEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -32.09% | -12.47% | 50.04% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 50.77% | 7.51% | -1.02% |
Correlation
The correlation between NFLU and IEZ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г. | -0.02 |
The correlation between NFLU and IEZ shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLU vs. IEZ — Ранг доходности на риск
NFLU
IEZ
Сравнение NFLU c IEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLU | IEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.49 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 8.91 | -9.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 24.26 | -25.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLU | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 3.23 | -4.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.03 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок NFLU и IEZ
Максимальная просадка NFLU за все время составила -72.10%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и IEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLU | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -92.52% | +20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.10% | -10.32% | -61.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.35% | -50.24% | -20.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.02% | -48.26% | +20.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.49% | 3.78% | +42.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и IEZ
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что NFLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLU | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 8.22% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.31% | 20.16% | +31.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.63% | 28.54% | +38.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.10% | 36.36% | +32.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.10% | 41.55% | +27.55% |
Сравнение комиссий NFLU и IEZ
NFLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IEZ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и IEZ
NFLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.16% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLU and IEZ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLU has higher volatility (13.19%) compared to IEZ (8.22%). In terms of maximum drawdown, NFLU dropped -72.10% vs IEZ's -92.52%.
On 1-year performance, IEZ leads with 91.49% vs -65.71% for NFLU. On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IEZ has been the lower-risk option at 8.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IEZ has performed better with a 91.49% return vs -65.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
IEZ has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for NFLU.
NFLU is categorized as Leveraged Equities, while IEZ is Energy Equities. They also come from different issuers: REX Shares and iShares. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 0.42% for IEZ.
IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLU и IEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор