PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NFLU с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NFLU и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLU показывает доходность -32.09%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 50.77%.


NFLU

1 день
0.36%
1 месяц
-15.11%
С начала года
-32.09%
6 месяцев
-44.93%
1 год
-65.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IEZ

1 день
1.98%
1 месяц
-1.10%
С начала года
50.77%
6 месяцев
43.85%
1 год
91.49%
3 года*
20.68%
5 лет*
14.36%
10 лет*
-0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLU и IEZ


2026 (YTD)20252024
NFLU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF
-32.09%-12.47%50.04%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
50.77%7.51%-1.02%

Correlation

The correlation between NFLU and IEZ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г.

-0.02

The correlation between NFLU and IEZ shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Доходность на риск

NFLU vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NFLU
Ранг доходности на риск NFLU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLU: 22
Ранг коэф-та Мартина

IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLU c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NFLUIEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.49

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

8.91

-9.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

24.26

-25.67

NFLU vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLU на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа IEZ равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLU и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NFLUIEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

3.23

-4.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.03

-0.06

Просадки

Сравнение просадок NFLU и IEZ

Максимальная просадка NFLU за все время составила -72.10%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и IEZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NFLUIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-92.52%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.10%

-10.32%

-61.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.35%

-50.24%

-20.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.02%

-48.26%

+20.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.49%

3.78%

+42.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLU и IEZ

T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что NFLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NFLUIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

8.22%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.31%

20.16%

+31.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.63%

28.54%

+38.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.10%

36.36%

+32.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.10%

41.55%

+27.55%

Сравнение комиссий NFLU и IEZ

NFLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IEZ в 0.42%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLU и IEZ

NFLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
1.16%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
NFLU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NFLU and IEZ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLU has higher volatility (13.19%) compared to IEZ (8.22%). In terms of maximum drawdown, NFLU dropped -72.10% vs IEZ's -92.52%.

On 1-year performance, IEZ leads with 91.49% vs -65.71% for NFLU. On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IEZ has been the lower-risk option at 8.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IEZ has performed better with a 91.49% return vs -65.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.

IEZ has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for NFLU.

NFLU is categorized as Leveraged Equities, while IEZ is Energy Equities. They also come from different issuers: REX Shares and iShares. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 0.42% for IEZ.

IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLU и IEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор