Сравнение NFLU с FTXL
NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - NFLU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX Shares, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. NFLU is actively managed, while FTXL is passively managed. Over the past year, NFLU returned -67.52% vs 140.44% for FTXL. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NFLU charges 1.05%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности NFLU и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLU показывает доходность -46.53%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 78.28%.
NFLU
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -6.80%
- 6 месяцев
- -25.69%
- С начала года
- -46.53%
- 1 год
- -67.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -17.31%
FTXL
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -9.62%
- 6 месяцев
- 57.32%
- С начала года
- 78.28%
- 1 год
- 140.44%
- 3 года*
- 48.06%
- 5 лет*
- 27.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $138.68M | $95.49M | $85.62M | |
| $3.25M | $4.92M | $4.50M |
Сравнение доходности по годам NFLU и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -46.53% | -12.47% | 50.22% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 78.28% | 48.94% | -8.41% |
Correlation
The correlation between NFLU and FTXL is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.05 |
The correlation between NFLU and FTXL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLU vs. FTXL — Ранг доходности на риск
NFLU
FTXL
Сравнение NFLU c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLU | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.42 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 4.33 | -5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 17.79 | -19.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLU и FTXL
Максимальная просадка NFLU за все время составила -80.45%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLU | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.45% | -43.87% | -36.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.14% | -32.64% | -44.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.66% | -22.26% | -54.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.29% | -10.62% | -21.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.46% | 7.93% | +41.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и FTXL
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) имеет более высокую волатильность в 21.59% по сравнению с First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) с волатильностью 18.99%. Это указывает на то, что NFLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLU | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.59% | 18.99% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.76% | 40.24% | +15.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.97% | 46.69% | +23.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.51% | 38.39% | +31.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.51% | 35.35% | +34.16% |
Сравнение комиссий NFLU и FTXL
NFLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и FTXL
NFLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.11% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLU and FTXL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLU has higher volatility (21.59%) compared to FTXL (18.99%). In terms of maximum drawdown, NFLU dropped -80.45% vs FTXL's -43.87%.
On 1-year performance, FTXL leads with 140.44% vs -67.52% for NFLU. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXL has been the lower-risk option at 18.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTXL has performed better with a 140.44% return vs -67.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
FTXL has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for NFLU.
NFLU is categorized as Leveraged Equities, while FTXL is Semiconductors. They also come from different issuers: REX Shares and First Trust. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 0.60% for FTXL.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLU и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор