Сравнение NFLU с CRAK
NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both exchange-traded funds - NFLU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX Shares, while CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. NFLU is actively managed, while CRAK is passively managed. Over the past year, NFLU returned -65.71% vs 67.73% for CRAK. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NFLU charges 1.05%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.
Доходность
Сравнение доходности NFLU и CRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLU показывает доходность -32.09%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 32.89%.
NFLU
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -15.11%
- С начала года
- -32.09%
- 6 месяцев
- -44.93%
- 1 год
- -65.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRAK
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 27.88%
- 1 год
- 67.73%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам NFLU и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -32.09% | -12.47% | 50.04% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 32.89% | 39.11% | -15.22% |
Correlation
The correlation between NFLU and CRAK is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г. | -0.02 |
The correlation between NFLU and CRAK shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLU vs. CRAK — Ранг доходности на риск
NFLU
CRAK
Сравнение NFLU c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLU | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.62 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 7.95 | -8.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 22.45 | -23.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLU | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 3.71 | -4.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.54 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок NFLU и CRAK
Максимальная просадка NFLU за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и CRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLU | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -58.80% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.10% | -8.57% | -63.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.35% | -4.06% | -66.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.02% | -12.49% | -15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.49% | 3.03% | +43.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и CRAK
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что NFLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLU | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 6.36% | +6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.31% | 14.26% | +37.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.63% | 18.34% | +48.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.10% | 20.61% | +48.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.10% | 22.16% | +46.94% |
Сравнение комиссий NFLU и CRAK
NFLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и CRAK
NFLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.52% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLU and CRAK have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLU has higher volatility (13.19%) compared to CRAK (6.36%). In terms of maximum drawdown, NFLU dropped -72.10% vs CRAK's -58.80%.
On 1-year performance, CRAK leads with 67.73% vs -65.71% for NFLU. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRAK has performed better with a 67.73% return vs -65.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
CRAK has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.00% for NFLU.
NFLU is categorized as Leveraged Equities, while CRAK is Energy Equities. They also come from different issuers: REX Shares and VanEck. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 0.62% for CRAK.
CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLU и CRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор