Сравнение NFLU с BAMU
NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - NFLU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX Shares, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, NFLU returned -64.65% vs 2.93% for BAMU. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. NFLU charges 1.05%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности NFLU и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLU показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.06%.
NFLU
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- -21.10%
- С начала года
- -32.34%
- 6 месяцев
- -45.65%
- 1 год
- -64.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLU и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -32.34% | -12.47% | 50.04% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.06% | 3.21% | 0.82% |
Correlation
The correlation between NFLU and BAMU is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between NFLU and BAMU shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLU vs. BAMU — Ранг доходности на риск
NFLU
BAMU
Сравнение NFLU c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLU | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 2.41 | -1.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 24.89 | -25.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 97.89 | -99.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLU | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 4.98 | -5.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 4.14 | -4.24 |
Просадки
Сравнение просадок NFLU и BAMU
Максимальная просадка NFLU за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLU | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -0.36% | -71.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.10% | -0.12% | -71.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.46% | 0.00% | -70.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -0.02% | -27.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.27% | 0.03% | +46.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и BAMU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) имеет более высокую волатильность в 14.50% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что NFLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLU | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.50% | 0.07% | +14.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.32% | 0.43% | +50.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.63% | 0.59% | +66.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.18% | 0.87% | +68.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.18% | 0.87% | +68.31% |
Сравнение комиссий NFLU и BAMU
NFLU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и BAMU
NFLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLU and BAMU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLU has higher volatility (14.50%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, NFLU dropped -72.10% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.93% vs -64.65% for NFLU. On fees, NFLU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.93% return vs -64.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for NFLU.
NFLU is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: REX Shares and Brookstone. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLU и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор