Сравнение NFLU с BAMU
NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - NFLU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX Shares, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, NFLU returned -72.39% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. NFLU charges 1.05%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности NFLU и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLU показывает доходность -44.98%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.36%.
NFLU
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -12.50%
- 6 месяцев
- -37.59%
- С начала года
- -44.98%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLU и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -44.98% | -12.47% | 50.22% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.36% | 3.21% | 0.94% |
Correlation
The correlation between NFLU and BAMU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between NFLU and BAMU shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLU vs. BAMU — Ранг доходности на риск
NFLU
BAMU
Сравнение NFLU c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLU | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 2.43 | -1.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 24.38 | -25.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 96.85 | -98.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLU и BAMU
Максимальная просадка NFLU за все время составила -77.98%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLU | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -0.36% | -77.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.70% | -0.12% | -75.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.98% | 0.00% | -75.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.85% | -0.02% | -30.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.65% | 0.03% | +48.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и BAMU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) имеет более высокую волатильность в 23.33% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что NFLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLU | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | 0.07% | +23.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.48% | 0.36% | +53.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.04% | 0.58% | +68.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.14% | 0.86% | +68.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.14% | 0.86% | +68.28% |
Сравнение комиссий NFLU и BAMU
NFLU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и BAMU
NFLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLU and BAMU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLU has higher volatility (23.33%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, NFLU dropped -77.98% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -72.39% for NFLU. On fees, NFLU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -72.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for NFLU.
NFLU is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: REX Shares and Brookstone. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLU и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор