Сравнение NFLT с VGMS
NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFLT charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности NFLT и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLT показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью 1.29%.
NFLT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.10%
VGMS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLT и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 1.58% | 5.80% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.29% | 5.44% |
Correlation
The correlation between NFLT and VGMS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLT vs. VGMS — Ранг доходности на риск
NFLT
VGMS
Сравнение NFLT c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLT | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLT | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 2.18 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок NFLT и VGMS
Максимальная просадка NFLT за все время составила -15.17%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLT и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLT | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.17% | -2.46% | -12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.16% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -0.31% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLT и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLT | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 3.21% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 3.21% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 3.21% | +1.72% |
Сравнение комиссий NFLT и VGMS
NFLT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLT и VGMS
Дивидендная доходность NFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности VGMS в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 5.49% | 5.74% | 5.76% | 6.02% | 4.16% | 3.41% | 3.63% | 4.33% | 4.81% | 6.23% | 5.30% | 0.67% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.15% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLT and VGMS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for NFLT.
NFLT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 5.15% for VGMS.
They also come from different issuers: Virtus and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for NFLT and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для NFLT и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор